PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPI с PSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).

FEPI и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FEPI и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEPI и PSI

2026 (YTD)202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%15.69%11.70%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.10%36.32%17.17%14.15%

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с FTXLPSI с QQQPSI с FSELX

Сравнение комиссий FEPI и PSI

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
PSI
Invesco Semiconductors ETF

Доходность на риск

FEPI vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.39

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.87

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

5.63

-3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

20.32

-14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPI vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.39

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.51

+0.32

Корреляция

Корреляция между FEPI и PSI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и PSI

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 28.20%, что больше доходности PSI в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок FEPI и PSI

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и PSI.

Загрузка...

Показатели просадок

FEPIPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-62.96%

+39.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-18.67%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-7.31%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-16.05%

+12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

5.17%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и PSI

Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 7.58%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEPIPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

15.33%

-7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

29.78%

-15.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

43.67%

-21.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

37.34%

-17.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

34.67%

-15.27%