PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с MRSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPI с MRSK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK).

FEPI и MRSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FEPI и MRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEPI и MRSK

2026 (YTD)202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%15.69%11.70%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		-4.57%11.93%14.62%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у MRSK с доходностью -4.57%.

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRSK

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-1.23%
1 год
11.20%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Agility Shares Managed Risk ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с CRDBXMRSK с KMLMMRSK с ^SP500TRMRSK с JEPQMRSK с CTAMRSK с BTAL

Сравнение комиссий FEPI и MRSK

FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MRSK в 0.99%.

MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

FEPI vs. MRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c MRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIMRSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.93

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.37

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.46

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

6.32

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPI vs. MRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRSK равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и MRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIMRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.93

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.83

-0.01

Корреляция

Корреляция между FEPI и MRSK составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и MRSK

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 28.20%, что больше доходности MRSK в 0.39%

TTM202520242023202220212020
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.39%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%

Просадки

Сравнение просадок FEPI и MRSK

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки MRSK в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и MRSK.

Загрузка...

Показатели просадок

FEPIMRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-14.70%

-8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-7.82%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-6.66%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.64%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

1.81%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и MRSK

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEPIMRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

4.68%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

8.85%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

12.10%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

11.64%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

11.91%

+7.49%