PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с MAGY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 29.40% vs 9.58% for MAGY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -3.76%.

FEPI

1 день
2.85%
1 месяц
1.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.88%
1 год
29.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
2.53%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.38%
1 год
9.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и MAGY

2026 (YTD)2025
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		8.42%40.46%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-3.76%26.42%

Correlation

The correlation between FEPI and MAGY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.78

The correlation between FEPI and MAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и MAGY

Секторы
FEPI
MAGY

Технологии

65.5%

-

Коммуникационные услуги

19.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FEPI
65.5%
MAGY

-

Коммуникационные услуги

FEPI
19.6%
MAGY

-

Потребительский циклический сектор

FEPI
12.4%
MAGY

-

Сырьевые материалы

FEPI

-

MAGY

-

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

MAGY

-

Энергетика

FEPI

-

MAGY

-

Финансовые услуги

FEPI

-

MAGY
100.1%

Здравоохранение

FEPI

-

MAGY

-

Промышленность

FEPI

-

MAGY

-

Недвижимость

FEPI

-

MAGY

-

Коммунальные услуги

FEPI

-

MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Доходность на риск

FEPI vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPIMAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.64

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.92

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.67

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

2.15

+5.33

FEPI vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа MAGY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и MAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEPI и MAGY

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-14.29%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-14.29%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-5.86%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-2.79%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.46%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и MAGY

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) имеют волатильность 6.42% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

6.19%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

12.46%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

15.04%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

15.21%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

15.21%

+3.98%

Сравнение комиссий FEPI и MAGY

FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и MAGY

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.96%, что меньше доходности MAGY в 38.39%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		24.96%25.48%27.18%4.21%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		38.39%23.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and MAGY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (6.42%) compared to MAGY (6.19%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs MAGY's -14.29%.

On 1-year performance, FEPI leads with 29.40% vs 9.58% for MAGY. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 29.40% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 38.39%, compared with 24.96% for FEPI.

They also come from different issuers: REX and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.99% for MAGY.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор