PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с IVVW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. FEPI is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, FEPI returned 20.65% vs 17.28% for IVVW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.01%.

FEPI

1 день
-2.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.27%
1 год
20.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-1.24%
1 месяц
0.16%
С начала года
4.01%
6 месяцев
4.08%
1 год
17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и IVVW

2026 (YTD)20252024
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		3.07%18.33%10.45%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		4.01%11.71%12.76%

Correlation

The correlation between FEPI and IVVW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between FEPI and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и IVVW

Секторы
FEPI
IVVW

Технологии

65.5%
38.4%

Коммуникационные услуги

19.6%
10.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.0%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

FEPI
65.5%
IVVW
38.4%

Коммуникационные услуги

FEPI
19.6%
IVVW
10.8%

Потребительский циклический сектор

FEPI
12.4%
IVVW
10.0%

Сырьевые материалы

FEPI

-

IVVW
1.7%

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

IVVW
4.6%

Энергетика

FEPI

-

IVVW
3.2%

Финансовые услуги

FEPI

-

IVVW
11.0%

Здравоохранение

FEPI

-

IVVW
8.4%

Промышленность

FEPI

-

IVVW
7.9%

Недвижимость

FEPI

-

IVVW
1.8%

Коммунальные услуги

FEPI

-

IVVW
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

FEPI vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPIIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.16

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.95

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.99

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

15.95

-10.81

FEPI vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEPI и IVVW

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-16.79%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-5.81%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-1.37%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-1.73%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

1.09%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и IVVW

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

3.45%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

6.91%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

8.05%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

12.69%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

12.69%

+6.64%

Сравнение комиссий FEPI и IVVW

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и IVVW

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.88%, что больше доходности IVVW в 19.86%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		26.88%25.48%27.18%4.21%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.86%18.55%13.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and IVVW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (7.58%) compared to IVVW (3.45%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, FEPI leads with 20.65% vs 17.28% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 20.65% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 26.88%, compared with 19.86% for IVVW.

They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор