PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с IDGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while IDGT is a Technology Equities fund tracking the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. FEPI is actively managed, while IDGT is passively managed. Over the past year, FEPI returned 32.79% vs 62.97% for IDGT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 54.64%.

FEPI

1 день
0.02%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
0.48%
1 месяц
7.28%
С начала года
54.64%
6 месяцев
51.00%
1 год
62.97%
3 года*
26.10%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и IDGT

2026 (YTD)202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.45%18.33%15.69%11.70%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		54.64%6.79%26.71%8.93%

Correlation

The correlation between FEPI and IDGT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.61

The correlation between FEPI and IDGT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и IDGT

Секторы
FEPI
IDGT

Технологии

62.1%
60.7%

Коммуникационные услуги

24.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

13.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

34.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FEPI
62.1%
IDGT
60.7%

Коммуникационные услуги

FEPI
24.9%
IDGT
4.8%

Потребительский циклический сектор

FEPI
13.0%
IDGT

-

Сырьевые материалы

FEPI

-

IDGT

-

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

IDGT

-

Энергетика

FEPI

-

IDGT

-

Финансовые услуги

FEPI

-

IDGT

-

Здравоохранение

FEPI

-

IDGT

-

Промышленность

FEPI

-

IDGT

-

Недвижимость

FEPI

-

IDGT
34.3%

Коммунальные услуги

FEPI

-

IDGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOU

Доходность на риск

FEPI vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.11

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.94

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

7.49

-4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

22.44

-13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPI vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.11

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.18

+0.98

Просадки

Сравнение просадок FEPI и IDGT

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-77.95%

+54.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-8.45%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.10%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-19.91%

+16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.82%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и IDGT

Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 3.31%, в то время как у iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

7.78%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

16.35%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

20.37%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

23.19%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

23.29%

-4.29%

Сравнение комиссий FEPI и IDGT

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и IDGT

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности IDGT в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.91%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and IDGT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (7.78%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs IDGT's -77.95%.

On 1-year performance, IDGT leads with 62.97% vs 32.79% for FEPI. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDGT has performed better with a 62.97% return vs 32.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 23.91%, compared with 0.72% for IDGT.

FEPI is categorized as Derivative Income, while IDGT is Technology Equities. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.41% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор