Сравнение FEPI с GPTY
FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while GPTY is a Artificial Intelligence fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 15.69% vs 32.58% for GPTY. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.
Доходность
Сравнение доходности FEPI и GPTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPI показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 24.35%.
FEPI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.06%
GPTY
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- 32.73%
- С начала года
- 24.35%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.43M | $8.27M | $9.42M | |
| $1.97M | $1.89M | $2.57M |
Сравнение доходности по годам FEPI и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 4.35% | 15.82% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 24.35% | 17.77% |
Correlation
The correlation between FEPI and GPTY is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between FEPI and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FEPI и GPTY
Секторы
FEPI
GPTY
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FEPI
GPTY
Коммуникационные услуги
FEPI
GPTY
Потребительский циклический сектор
FEPI
GPTY
Сырьевые материалы
FEPI
-
GPTY
-
Потребительский защитный сектор
FEPI
-
GPTY
-
Энергетика
FEPI
-
GPTY
-
Финансовые услуги
FEPI
-
GPTY
Здравоохранение
FEPI
-
GPTY
-
Промышленность
FEPI
-
GPTY
Недвижимость
FEPI
-
GPTY
-
Коммунальные услуги
FEPI
-
GPTY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPI vs. GPTY — Ранг доходности на риск
FEPI
GPTY
Сравнение FEPI c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPI | GPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.69 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 3.88 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPI и GPTY
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и GPTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPI | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -26.62% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -19.32% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -10.10% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -6.88% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 8.41% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и GPTY
Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 8.26%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPI | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 9.98% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 22.96% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 27.57% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 29.99% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 29.99% | -10.33% |
Сравнение комиссий FEPI и GPTY
FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GPTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и GPTY
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.20%, что меньше доходности GPTY в 38.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 26.20% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 38.26% | 34.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEPI and GPTY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPTY has higher volatility (9.98%) compared to FEPI (8.26%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs GPTY's -26.62%.
On 1-year performance, GPTY leads with 32.58% vs 15.69% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 8.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 32.58% return vs 15.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.
GPTY has the higher dividend yield at 38.26%, compared with 26.20% for FEPI.
FEPI is categorized as Derivative Income, while GPTY is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.99% for GPTY.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEPI и GPTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор