Сравнение FEPI с GOF
FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 32.79% vs -11.33% for GOF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FEPI charges 0.65%/yr vs 1.62%/yr for GOF.
Доходность
Сравнение доходности FEPI и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPI показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -7.01%.
FEPI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 32.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам FEPI и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 10.45% | 18.33% | 15.69% | 11.70% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.01% | -1.92% | 38.04% | -5.28% |
Correlation
The correlation between FEPI and GOF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPI vs. GOF — Ранг доходности на риск
FEPI
GOF
Сравнение FEPI c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPI | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.89 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.49 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | -0.93 | +9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPI | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -0.63 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.42 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок FEPI и GOF
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPI | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -54.66% | +31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -23.24% | +10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -17.17% | +15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -7.06% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 12.23% | -8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и GOF
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) имеют волатильность 3.31% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPI | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.33% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 10.89% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 17.92% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 18.19% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 19.51% | -0.51% |
Сравнение комиссий FEPI и GOF
FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GOF в 1.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и GOF
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности GOF в 19.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 23.91% | 25.48% | 27.18% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.70% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
Часто задаваемые вопросы
FEPI and GOF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOF has higher volatility (3.33%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs GOF's -54.66%.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEPI и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор