Сравнение FEPI с BTCL
FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 14.82% vs -80.36% for BTCL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности FEPI и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPI показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -56.59%.
FEPI
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -3.44%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEPI и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 2.79% | 18.33% | 0.44% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -39.52% | 101.29% |
Correlation
The correlation between FEPI and BTCL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between FEPI and BTCL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPI vs. BTCL — Ранг доходности на риск
FEPI
BTCL
Сравнение FEPI c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPI | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.80 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.96 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | -1.40 | +4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPI и BTCL
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки BTCL в -84.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPI | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -84.01% | +60.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -84.01% | +71.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -81.13% | +72.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -36.82% | +33.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 57.56% | -53.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и BTCL
Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 7.04%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 21.40%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPI | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 21.40% | -14.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 70.39% | -55.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 88.52% | -70.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 97.02% | -77.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 97.02% | -77.66% |
Сравнение комиссий FEPI и BTCL
FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и BTCL
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.15%, что больше доходности BTCL в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% | 0.00% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 27.15% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
FEPI and BTCL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (21.40%) compared to FEPI (7.04%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs BTCL's -84.01%.
On 1-year performance, FEPI leads with 14.82% vs -80.36% for BTCL. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 14.82% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
FEPI has the higher dividend yield at 27.15%, compared with 3.91% for BTCL.
FEPI is categorized as Derivative Income, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.95% for BTCL.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEPI и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор