Сравнение FEP с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
FEP и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEP и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEP и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FEP показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEP имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции FDT немного отстают с 9.91%.
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и FDT
И FEP, и FDT имеют комиссию равную 0.80%.
Доходность на риск
FEP vs. FDT — Ранг доходности на риск
FEP
FDT
Сравнение FEP c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEP | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 2.96 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 3.59 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.56 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 4.30 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 17.64 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEP | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.96 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.65 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FEP и FDT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и FDT
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что сопоставимо с доходностью FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и FDT
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, примерно равная максимальной просадке FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEP | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -46.10% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.41% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.99% | -33.18% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -46.10% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -8.75% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -10.86% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.27% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и FDT
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеют волатильность 8.46% и 8.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEP | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 8.78% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 14.05% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 19.39% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.87% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 18.33% | +2.32% |