Сравнение FEP с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
FEP и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEP и EWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEP и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FEP показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции FEP уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 9.94% против 10.92% соответственно.
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и EWP
FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.
Доходность на риск
FEP vs. EWP — Ранг доходности на риск
FEP
EWP
Сравнение FEP c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEP | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 2.20 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.79 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.94 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 15.00 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEP | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.20 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.92 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FEP и EWP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и EWP
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности EWP в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и EWP
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и EWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEP | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -61.19% | +15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.19% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.99% | -33.91% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -46.36% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.70% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -21.54% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.20% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и EWP
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеют волатильность 8.46% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEP | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 8.33% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 14.14% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 21.52% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 20.02% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 22.21% | -1.56% |