PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEP с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с EWP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both Europe Equities funds - FEP tracks the Defined Europe Index while EWP tracks the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEP returned 11.09%/yr vs 13.29%/yr for EWP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEP charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности FEP и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 9.99%. За последние 10 лет акции FEP уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 11.09% против 13.29% соответственно.

FEP

1 день
-0.86%
1 месяц
-2.88%
С начала года
6.36%
6 месяцев
6.34%
1 год
24.45%
3 года*
23.49%
5 лет*
9.29%
10 лет*
11.09%

EWP

1 день
-1.14%
1 месяц
4.93%
С начала года
9.99%
6 месяцев
9.97%
1 год
37.57%
3 года*
32.53%
5 лет*
18.41%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		6.36%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		9.99%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between FEP and EWP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г.

0.75

The correlation between FEP and EWP shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEP и EWP

Секторы
FEP
EWP

Промышленность

26.0%
16.3%

Сырьевые материалы

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%
4.6%

Энергетика

10.2%
4.1%

Финансовые услуги

10.0%
42.4%

Потребительский защитный сектор

7.8%

-

Коммунальные услуги

6.8%
21.4%

Недвижимость

5.0%
2.8%

Здравоохранение

4.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.8%

Технологии

3.2%
5.6%

Промышленность

FEP
26.0%
EWP
16.3%

Сырьевые материалы

FEP
11.6%
EWP

-

Потребительский циклический сектор

FEP
11.1%
EWP
4.6%

Энергетика

FEP
10.2%
EWP
4.1%

Финансовые услуги

FEP
10.0%
EWP
42.4%

Потребительский защитный сектор

FEP
7.8%
EWP

-

Коммунальные услуги

FEP
6.8%
EWP
21.4%

Недвижимость

FEP
5.0%
EWP
2.8%

Здравоохранение

FEP
4.7%
EWP
1.3%

Коммуникационные услуги

FEP
3.6%
EWP
2.8%

Технологии

FEP
3.2%
EWP
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с DBEUFEP с VGK
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

FEP vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.01

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.72

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.32

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

11.75

-4.03

FEP vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWP равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEP и EWP

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-61.19%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.38%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-12.19%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-31.63%

-7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-46.36%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-1.85%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-21.39%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.21%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и EWP

First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеют волатильность 5.36% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.37%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

16.12%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

18.84%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

20.29%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

21.56%

-1.23%

Сравнение комиссий FEP и EWP

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и EWP

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности EWP в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.85%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		3.07%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%

Часто задаваемые вопросы

FEP and EWP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (5.37%) compared to FEP (5.36%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs EWP's -61.19%.

On 10-year performance, EWP leads with 13.29% vs 11.09% for FEP. On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 13.29% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

FEP has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.85% for EWP.

FEP tracks Defined Europe Index, while EWP tracks MSCI Spain Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.50% for EWP.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор