PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEP с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с EUSC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - FEP tracks the Defined Europe Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FEP charges 0.80%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности FEP и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEP

1 день
-0.86%
1 месяц
-2.88%
С начала года
6.36%
6 месяцев
6.34%
1 год
24.45%
3 года*
23.49%
5 лет*
9.29%
10 лет*
11.09%

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и EUSC

2026 (YTD)
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		-4.03%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%

Correlation

The correlation between FEP and EUSC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.13

Сравнение распределения секторов FEP и EUSC

Секторы
FEP
EUSC

Промышленность

26.0%
20.1%

Сырьевые материалы

11.6%
6.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.1%

Энергетика

10.2%
3.7%

Финансовые услуги

10.0%
28.4%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.1%

Коммунальные услуги

6.8%
6.5%

Недвижимость

5.0%
9.3%

Здравоохранение

4.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
5.0%

Технологии

3.2%
4.4%

Промышленность

FEP
26.0%
EUSC
20.1%

Сырьевые материалы

FEP
11.6%
EUSC
6.5%

Потребительский циклический сектор

FEP
11.1%
EUSC
9.1%

Энергетика

FEP
10.2%
EUSC
3.7%

Финансовые услуги

FEP
10.0%
EUSC
28.4%

Потребительский защитный сектор

FEP
7.8%
EUSC
4.1%

Коммунальные услуги

FEP
6.8%
EUSC
6.5%

Недвижимость

FEP
5.0%
EUSC
9.3%

Здравоохранение

FEP
4.7%
EUSC
2.9%

Коммуникационные услуги

FEP
3.6%
EUSC
5.0%

Технологии

FEP
3.2%
EUSC
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с DBEUFEP с VGK
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IXUSEUSC с IEUREUSC с SYLDEUSC с AVDVEUSC с FEZ

Доходность на риск

FEP vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

—

—

FEP vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEP и EUSC

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и EUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

0.00%

-46.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

0.00%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

0.00%

-11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

1.10%

+16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

1.10%

+18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

1.10%

+19.23%

Сравнение комиссий FEP и EUSC

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и EUSC

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		3.07%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%

Часто задаваемые вопросы

FEP and EUSC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUSC is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUSC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

FEP has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.00% for EUSC.

FEP tracks Defined Europe Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор