Сравнение FEP с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
FEP и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEP и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEP и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 1.73% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -6.04% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FEP показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции FEP уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 9.77% против 11.63% соответственно.
FEP
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 38.59%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 9.77%
EUFN
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и EUFN
FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
FEP vs. EUFN — Ранг доходности на риск
FEP
EUFN
Сравнение FEP c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEP | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.24 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.76 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.74 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 6.10 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEP | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.24 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.82 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FEP и EUFN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и EUFN
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности EUFN в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.21% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.80% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и EUFN
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEP | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -53.25% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -14.77% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.99% | -35.15% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -53.25% | +7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -10.30% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -14.68% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.22% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и EUFN
Текущая волатильность для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) составляет 9.11%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что FEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEP | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 9.84% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 14.70% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 22.21% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 21.57% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 24.53% | -3.88% |