PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEP с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с EPOL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both Europe Equities funds - FEP tracks the Defined Europe Index while EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEP returned 10.87%/yr vs 12.07%/yr for EPOL. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FEP charges 0.80%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности FEP и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 25.05%. За последние 10 лет акции FEP уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: 10.87% против 12.07% соответственно.

FEP

1 день
0.05%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
4.73%
С начала года
12.61%
1 год
27.05%
3 года*
23.65%
5 лет*
10.18%
10 лет*
10.87%
Всё время*
7.24%

EPOL

1 день
-0.88%
1 месяц
9.47%
6 месяцев
14.95%
С начала года
25.05%
1 год
43.08%
3 года*
35.09%
5 лет*
19.13%
10 лет*
12.07%
Всё время*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPOL

iShares MSCI Poland ETF
$24.50M$17.08M$17.06M

FEP

First Trust Europe AlphaDEX Fund
$912.61K$1.05M$1.38M

Сравнение доходности по годам FEP и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		12.61%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		25.05%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%

Correlation

The correlation between FEP and EPOL is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г.

0.64

The correlation between FEP and EPOL has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEP и EPOL

Секторы
FEP
EPOL

Промышленность

26.5%
1.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
14.0%

Сырьевые материалы

10.5%
7.1%

Финансовые услуги

10.4%
45.7%

Энергетика

9.8%
13.2%

Потребительский защитный сектор

8.3%
6.0%

Коммунальные услуги

7.0%
4.5%

Здравоохранение

5.1%
0.7%

Недвижимость

5.1%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
5.4%

Технологии

3.2%
1.7%

Промышленность

FEP
26.5%
EPOL
1.8%

Потребительский циклический сектор

FEP
10.5%
EPOL
14.0%

Сырьевые материалы

FEP
10.5%
EPOL
7.1%

Финансовые услуги

FEP
10.4%
EPOL
45.7%

Энергетика

FEP
9.8%
EPOL
13.2%

Потребительский защитный сектор

FEP
8.3%
EPOL
6.0%

Коммунальные услуги

FEP
7.0%
EPOL
4.5%

Здравоохранение

FEP
5.1%
EPOL
0.7%

Недвижимость

FEP
5.1%
EPOL

-

Коммуникационные услуги

FEP
3.6%
EPOL
5.4%

Технологии

FEP
3.2%
EPOL
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с DBEUFEP с QYLDFEP с VGK
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWPEPOL с EWWEPOL с EWK

Доходность на риск

FEP vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FEP c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.87

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.62

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.92

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

10.60

-2.22

FEP vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPOL равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEP и EPOL

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-63.72%

+17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.04%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-19.56%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-54.21%

+15.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-61.41%

+15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-26.63%

+14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.08%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и EPOL

Текущая волатильность для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) составляет 3.32%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

5.41%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

18.32%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

23.21%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

29.15%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

27.41%

-7.22%

Сравнение комиссий FEP и EPOL

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и EPOL

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности EPOL в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		3.37%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		2.68%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%

Часто задаваемые вопросы

FEP and EPOL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (5.41%) compared to FEP (3.32%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs EPOL's -63.72%.

On 10-year performance, EPOL leads with 12.07% vs 10.87% for FEP. On fees, EPOL is cheaper at 0.61% per year. On volatility, FEP has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 12.07% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPOL is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

EPOL has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 2.68% for FEP.

FEP tracks Defined Europe Index, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.61% for EPOL.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор