PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEP с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с AIRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FEP is a Europe Equities fund tracking the Defined Europe Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, FEP returned 10.33%/yr vs 21.94%/yr for AIRR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEP charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FEP и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 34.13%. За последние 10 лет акции FEP уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 10.33% против 21.94% соответственно.

FEP

1 день
0.85%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.92%
6 месяцев
15.74%
1 год
31.01%
3 года*
25.34%
5 лет*
9.59%
10 лет*
10.33%

AIRR

1 день
1.79%
1 месяц
0.86%
С начала года
34.13%
6 месяцев
32.46%
1 год
69.39%
3 года*
38.63%
5 лет*
25.85%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		10.92%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		34.13%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FEP and AIRR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.59

The correlation between FEP and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEP и AIRR

Секторы
FEP
AIRR

Промышленность

25.4%
84.6%

Сырьевые материалы

11.3%

-

Энергетика

11.0%
3.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Финансовые услуги

9.8%
9.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Коммунальные услуги

7.1%

-

Недвижимость

5.2%

-

Здравоохранение

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Технологии

3.0%
0.5%

Промышленность

FEP
25.4%
AIRR
84.6%

Сырьевые материалы

FEP
11.3%
AIRR

-

Энергетика

FEP
11.0%
AIRR
3.8%

Потребительский циклический сектор

FEP
10.7%
AIRR

-

Финансовые услуги

FEP
9.8%
AIRR
9.6%

Потребительский защитный сектор

FEP
8.1%
AIRR

-

Коммунальные услуги

FEP
7.1%
AIRR

-

Недвижимость

FEP
5.2%
AIRR

-

Здравоохранение

FEP
4.8%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

FEP
3.7%
AIRR

-

Технологии

FEP
3.0%
AIRR
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с VGKFEP с DBEU
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FEP vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.75

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.51

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

5.33

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

19.70

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEP vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.75

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.03

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.84

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.68

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FEP и AIRR

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-42.37%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.09%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-27.95%

+12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-27.95%

-11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-42.37%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.11%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-7.42%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.53%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) составляет 5.51%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

6.86%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

19.88%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

25.35%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

25.30%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

26.29%

-5.56%

Сравнение комиссий FEP и AIRR

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и AIRR

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		2.95%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%

Часто задаваемые вопросы

FEP and AIRR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (6.86%) compared to FEP (5.51%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.94% vs 10.33% for FEP. On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FEP has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.94% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

FEP has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.13% for AIRR.

FEP is categorized as Europe Equities, while AIRR is Building & Construction. FEP tracks Defined Europe Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор