PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEOE с VXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

FEOE и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEOE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FEOE и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEOE и VXUS

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		5.67%41.33%-0.42%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.51%.

FEOE

1 день
1.27%
1 месяц
-6.43%
С начала года
5.67%
6 месяцев
11.98%
1 год
33.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с IHDGFEOE с HAPFEOE с SGIIXFEOE с DFIVFEOE с FDTFEOE с FEGEFEOE с BKIE
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий FEOE и VXUS

FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

FEOE vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.71

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.33

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.63

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

10.05

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.71

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

0.35

+2.04

Корреляция

Корреляция между FEOE и VXUS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и VXUS

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.44%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FEOE и VXUS

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

FEOEVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-35.97%

+23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-11.27%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-7.26%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-8.29%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.95%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и VXUS

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) составляет 7.10%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что FEOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEOEVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

7.72%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

11.54%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

17.21%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

15.81%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

17.09%

-1.62%