PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEOE с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с VEA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FEOE is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, FEOE returned 30.69% vs 27.21% for VEA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.88%.

FEOE

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
6.03%
С начала года
11.56%
1 год
30.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.66%
6 месяцев
8.56%
С начала года
12.88%
1 год
27.21%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.88%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и VEA

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		11.56%41.33%-0.74%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.88%35.16%0.49%

Correlation

The correlation between FEOE and VEA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.90

The correlation between FEOE and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEOE и VEA

Секторы
FEOE
VEA

Потребительский защитный сектор

22.9%
5.4%

Технологии

13.5%
17.2%

Промышленность

11.1%
17.8%

Финансовые услуги

9.7%
23.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.1%

Сырьевые материалы

8.7%
7.7%

Энергетика

6.5%
4.9%

Здравоохранение

4.4%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.1%

Недвижимость

1.3%
2.3%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

FEOE
22.9%
VEA
5.4%

Технологии

FEOE
13.5%
VEA
17.2%

Промышленность

FEOE
11.1%
VEA
17.8%

Финансовые услуги

FEOE
9.7%
VEA
23.1%

Потребительский циклический сектор

FEOE
9.2%
VEA
7.1%

Сырьевые материалы

FEOE
8.7%
VEA
7.7%

Энергетика

FEOE
6.5%
VEA
4.9%

Здравоохранение

FEOE
4.4%
VEA
7.9%

Коммуникационные услуги

FEOE
3.9%
VEA
3.1%

Недвижимость

FEOE
1.3%
VEA
2.3%

Коммунальные услуги

FEOE

-

VEA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с TRRIXFEOE с DFIVFEOE с IHDG
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

FEOE vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEOEVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.61

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.22

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.35

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

8.89

-0.52

FEOE vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEOE и VEA

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-60.68%

+48.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-11.63%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-3.26%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-13.22%

+11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.07%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и VEA

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что FEOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

5.28%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

15.12%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

17.03%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

16.80%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

17.17%

-1.49%

Сравнение комиссий FEOE и VEA

FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и VEA

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VEA в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.37%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FEOE and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.28%) compared to FEOE (3.61%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, FEOE leads with 30.69% vs 27.21% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FEOE has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEOE has performed better with a 30.69% return vs 27.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for FEOE.

VEA has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.37% for FEOE.

They also come from different issuers: First Eagle and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for FEOE and 0.03% for VEA.

FEOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор