PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с RODM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEOE с RODM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).

FEOE и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEOE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FEOE и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEOE и RODM

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		5.67%41.33%-0.42%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%.

FEOE

1 день
1.27%
1 месяц
-6.43%
С начала года
5.67%
6 месяцев
11.98%
1 год
33.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с IHDGFEOE с HAPFEOE с SGIIXFEOE с DFIVFEOE с FDTFEOE с FEGEFEOE с DWMF
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC

Сравнение комиссий FEOE и RODM

FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Доходность на риск

FEOE vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOERODMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.41

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.15

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.48

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

16.44

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOERODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.41

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

0.50

+1.89

Корреляция

Корреляция между FEOE и RODM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и RODM

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности RODM в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.44%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Просадки

Сравнение просадок FEOE и RODM

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и RODM.

Загрузка...

Показатели просадок

FEOERODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-35.98%

+23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-9.40%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-3.14%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-6.46%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.99%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и RODM

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEOERODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

5.20%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

7.95%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

13.39%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

13.42%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

15.21%

+0.26%