PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с IPOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FEOE is actively managed, while IPOS is passively managed. Over the past year, FEOE returned 32.06% vs 65.50% for IPOS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 40.15%.

FEOE

1 день
-1.24%
1 месяц
4.06%
С начала года
11.79%
6 месяцев
14.94%
1 год
32.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
0.43%
1 месяц
10.58%
С начала года
40.15%
6 месяцев
44.26%
1 год
65.50%
3 года*
15.28%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и IPOS

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		11.79%41.33%-0.42%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		40.15%39.93%-1.65%

Correlation

The correlation between FEOE and IPOS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.55

The correlation between FEOE and IPOS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEOE и IPOS

Секторы
FEOE
IPOS

Потребительский защитный сектор

21.4%
4.7%

Промышленность

15.3%
15.0%

Финансовые услуги

13.4%
9.6%

Технологии

12.7%
42.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
7.1%

Сырьевые материалы

10.4%
5.3%

Энергетика

8.0%
4.9%

Здравоохранение

3.8%
16.2%

Недвижимость

2.6%

-

Коммуникационные услуги

0.7%
0.3%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

FEOE
21.4%
IPOS
4.7%

Промышленность

FEOE
15.3%
IPOS
15.0%

Финансовые услуги

FEOE
13.4%
IPOS
9.6%

Технологии

FEOE
12.7%
IPOS
42.0%

Потребительский циклический сектор

FEOE
11.7%
IPOS
7.1%

Сырьевые материалы

FEOE
10.4%
IPOS
5.3%

Энергетика

FEOE
8.0%
IPOS
4.9%

Здравоохранение

FEOE
3.8%
IPOS
16.2%

Недвижимость

FEOE
2.6%
IPOS

-

Коммуникационные услуги

FEOE
0.7%
IPOS
0.3%

Коммунальные услуги

FEOE

-

IPOS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFAS
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

FEOE vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.24

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.76

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.83

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

11.58

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.24

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.09

+2.29

Просадки

Сравнение просадок FEOE и IPOS

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-73.09%

+60.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-17.17%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-40.44%

+37.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-31.99%

+30.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

5.67%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и IPOS

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) составляет 4.68%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что FEOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

12.05%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

26.45%

-14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

29.41%

-15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

27.19%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

24.13%

-8.50%

Сравнение комиссий FEOE и IPOS

FEOE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и IPOS

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности IPOS в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.37%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.68%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

FEOE and IPOS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.05%) compared to FEOE (4.68%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs IPOS's -73.09%.

On 1-year performance, IPOS leads with 65.50% vs 32.06% for FEOE. On fees, FEOE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FEOE has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPOS has performed better with a 65.50% return vs 32.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEOE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

FEOE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.68% for IPOS.

They also come from different issuers: First Eagle and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.50% for FEOE and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор