PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEOE с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с HDMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FEOE returned 30.69% vs 14.23% for HDMV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 9.34%.

FEOE

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
6.03%
С начала года
11.56%
1 год
30.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
-0.38%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
8.20%
С начала года
9.34%
1 год
14.23%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и HDMV

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		11.56%41.33%-0.74%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		9.34%29.31%0.24%

Correlation

The correlation between FEOE and HDMV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.76

The correlation between FEOE and HDMV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEOE и HDMV

Секторы
FEOE
HDMV

Потребительский защитный сектор

22.9%
13.1%

Технологии

13.5%
0.9%

Промышленность

11.1%
15.4%

Финансовые услуги

9.7%
24.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
2.7%

Сырьевые материалы

8.7%
1.0%

Энергетика

6.5%
1.7%

Здравоохранение

4.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
9.5%

Недвижимость

1.3%
13.7%

Коммунальные услуги

-

14.4%

Потребительский защитный сектор

FEOE
22.9%
HDMV
13.1%

Технологии

FEOE
13.5%
HDMV
0.9%

Промышленность

FEOE
11.1%
HDMV
15.4%

Финансовые услуги

FEOE
9.7%
HDMV
24.5%

Потребительский циклический сектор

FEOE
9.2%
HDMV
2.7%

Сырьевые материалы

FEOE
8.7%
HDMV
1.0%

Энергетика

FEOE
6.5%
HDMV
1.7%

Здравоохранение

FEOE
4.4%
HDMV
3.2%

Коммуникационные услуги

FEOE
3.9%
HDMV
9.5%

Недвижимость

FEOE
1.3%
HDMV
13.7%

Коммунальные услуги

FEOE

-

HDMV
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с TRRIXFEOE с DFIVFEOE с IHDG
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Доходность на риск

FEOE vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEOEHDMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.24

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.75

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.64

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

4.57

+3.80

FEOE vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа HDMV равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEOE и HDMV

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и HDMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-32.01%

+19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-8.73%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-1.44%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-6.74%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.12%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и HDMV

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.91%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

9.83%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

11.52%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

12.08%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

13.21%

+2.47%

Сравнение комиссий FEOE и HDMV

FEOE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и HDMV

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности HDMV в 4.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.37%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.08%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Часто задаваемые вопросы

FEOE and HDMV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEOE has higher volatility (3.61%) compared to HDMV (2.91%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs HDMV's -32.01%.

On 1-year performance, FEOE leads with 30.69% vs 14.23% for HDMV. On fees, FEOE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEOE has performed better with a 30.69% return vs 14.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEOE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 1.37% for FEOE.

They also come from different issuers: First Eagle and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for FEOE and 0.80% for HDMV.

FEOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор