PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEOE с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

FEOE и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEOE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FEOE и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEOE и FDT

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		5.67%41.33%-0.42%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%1.25%

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.

FEOE

1 день
1.27%
1 месяц
-6.43%
С начала года
5.67%
6 месяцев
11.98%
1 год
33.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с IHDGFEOE с HAPFEOE с SGIIXFEOE с DFIVFEOE с FEGEFEOE с DWMFFEOE с BKIE
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий FEOE и FDT

FEOE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF

Доходность на риск

FEOE vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.96

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.59

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

4.30

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

17.64

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.96

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

0.36

+2.04

Корреляция

Корреляция между FEOE и FDT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и FDT

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.44%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FEOE и FDT

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

FEOEFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-46.10%

+33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-13.41%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-8.75%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-10.86%

+9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.27%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и FDT

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) составляет 7.10%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что FEOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEOEFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

8.78%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

14.05%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

19.39%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

17.87%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

18.33%

-2.86%