PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с FDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. FEOE is actively managed, while FDT is passively managed. Over the past year, FEOE returned 32.06% vs 55.05% for FDT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 25.50%.

FEOE

1 день
-1.24%
1 месяц
4.06%
С начала года
11.79%
6 месяцев
14.94%
1 год
32.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDT

1 день
-0.64%
1 месяц
5.22%
С начала года
25.50%
6 месяцев
28.63%
1 год
55.05%
3 года*
30.08%
5 лет*
12.55%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и FDT

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		11.79%41.33%-0.42%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		25.50%52.21%1.25%

Correlation

The correlation between FEOE and FDT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.85

The correlation between FEOE and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEOE и FDT

Секторы
FEOE
FDT

Потребительский защитный сектор

21.4%
2.8%

Промышленность

15.3%
34.0%

Финансовые услуги

13.4%
10.2%

Технологии

12.7%
8.1%

Потребительский циклический сектор

11.7%
11.5%

Сырьевые материалы

10.4%
9.6%

Энергетика

8.0%
9.2%

Здравоохранение

3.8%
1.4%

Недвижимость

2.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

0.7%
2.7%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

FEOE
21.4%
FDT
2.8%

Промышленность

FEOE
15.3%
FDT
34.0%

Финансовые услуги

FEOE
13.4%
FDT
10.2%

Технологии

FEOE
12.7%
FDT
8.1%

Потребительский циклический сектор

FEOE
11.7%
FDT
11.5%

Сырьевые материалы

FEOE
10.4%
FDT
9.6%

Энергетика

FEOE
8.0%
FDT
9.2%

Здравоохранение

FEOE
3.8%
FDT
1.4%

Недвижимость

FEOE
2.6%
FDT
5.3%

Коммуникационные услуги

FEOE
0.7%
FDT
2.7%

Коммунальные услуги

FEOE

-

FDT
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFAS
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

FEOE vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.00

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.85

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.54

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.13

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

16.12

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.00

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.40

+1.99

Просадки

Сравнение просадок FEOE и FDT

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-46.10%

+33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-13.41%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-1.59%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-10.78%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.43%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и FDT

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) составляет 4.68%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что FEOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

7.23%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

15.91%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

18.42%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

18.23%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

18.52%

-2.89%

Сравнение комиссий FEOE и FDT

FEOE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и FDT

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FDT в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.84%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.37%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEOE and FDT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (7.23%) compared to FEOE (4.68%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs FDT's -46.10%.

On 1-year performance, FDT leads with 55.05% vs 32.06% for FEOE. On fees, FEOE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FEOE has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDT has performed better with a 55.05% return vs 32.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEOE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.37% for FEOE.

They also come from different issuers: First Eagle and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for FEOE and 0.80% for FDT.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор