PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с FAGIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both funds - FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle, while FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FEOE returned 28.89% vs 16.73% for FAGIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 7.40%.

FEOE

1 день
0.09%
1 месяц
-1.29%
С начала года
11.04%
6 месяцев
12.65%
1 год
28.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAGIX

1 день
1.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.95%
1 год
16.73%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и FAGIX

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		11.04%41.33%-0.74%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		7.40%12.38%0.46%

Correlation

The correlation between FEOE and FAGIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.56

The correlation between FEOE and FAGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFAS
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

FEOE vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEOEFAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.63

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.75

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.85

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

19.86

-11.63

FEOE vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEOE и FAGIX

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и FAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-37.97%

+25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-3.49%

-8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-1.04%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-6.98%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

0.85%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и FAGIX

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

2.71%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

5.30%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

6.42%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

6.66%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

7.84%

+8.01%

Сравнение комиссий FEOE и FAGIX

FEOE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и FAGIX

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FAGIX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.47%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.37%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEOE and FAGIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEOE has higher volatility (5.11%) compared to FAGIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs FAGIX's -37.97%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор