PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEOE с EFAS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).

FEOE и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEOE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FEOE и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEOE и EFAS

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		5.67%41.33%-0.42%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		10.61%46.83%0.94%

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.61%.

FEOE

1 день
1.27%
1 месяц
-6.43%
С начала года
5.67%
6 месяцев
11.98%
1 год
33.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
0.50%
1 месяц
-0.31%
С начала года
10.61%
6 месяцев
15.52%
1 год
40.14%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с IHDGFEOE с SGIIXFEOE с HAPFEOE с DFIVFEOE с FEGEFEOE с FDTFEOE с BKIE
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с VWIDEFAS с EWJVEFAS с WBIY

Сравнение комиссий FEOE и EFAS

FEOE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF

Доходность на риск

FEOE vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEEFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.84

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.52

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.57

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.87

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

17.83

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.84

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

0.55

+1.84

Корреляция

Корреляция между FEOE и EFAS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и EFAS

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности EFAS в 4.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.44%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.52%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%

Просадки

Сравнение просадок FEOE и EFAS

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и EFAS.

Загрузка...

Показатели просадок

FEOEEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-44.38%

+32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-10.29%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-1.10%

-7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-7.19%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.28%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и EFAS

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEOEEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

4.77%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

8.29%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

14.21%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

15.68%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

18.45%

-2.98%