PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с EIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FEOE is actively managed, while EIS is passively managed. Over the past year, FEOE returned 31.92% vs 53.46% for EIS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for EIS.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 17.63%.

FEOE

1 день
0.30%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.12%
6 месяцев
15.02%
1 год
31.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIS

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
17.63%
6 месяцев
21.45%
1 год
53.46%
3 года*
36.83%
5 лет*
15.21%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и EIS

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		12.12%41.33%-0.42%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		17.63%45.11%0.86%

Correlation

The correlation between FEOE and EIS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов FEOE и EIS

Секторы
FEOE
EIS

Потребительский защитный сектор

21.4%
2.3%

Промышленность

15.3%
10.9%

Финансовые услуги

13.4%
34.6%

Технологии

12.7%
17.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
2.5%

Сырьевые материалы

10.4%
1.8%

Энергетика

8.0%
2.0%

Здравоохранение

3.8%
9.8%

Недвижимость

2.6%
9.1%

Коммуникационные услуги

0.7%
2.7%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

FEOE
21.4%
EIS
2.3%

Промышленность

FEOE
15.3%
EIS
10.9%

Финансовые услуги

FEOE
13.4%
EIS
34.6%

Технологии

FEOE
12.7%
EIS
17.8%

Потребительский циклический сектор

FEOE
11.7%
EIS
2.5%

Сырьевые материалы

FEOE
10.4%
EIS
1.8%

Энергетика

FEOE
8.0%
EIS
2.0%

Здравоохранение

FEOE
3.8%
EIS
9.8%

Недвижимость

FEOE
2.6%
EIS
9.1%

Коммуникационные услуги

FEOE
0.7%
EIS
2.7%

Коммунальные услуги

FEOE

-

EIS
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFAS
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT

Доходность на риск

FEOE vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.38

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.29

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

4.33

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

16.01

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIS равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.38

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.40

0.33

+2.07

Просадки

Сравнение просадок FEOE и EIS

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-51.94%

+39.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.40%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-6.00%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-13.90%

+12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.35%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и EIS

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) составляет 4.43%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что FEOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.37%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

16.00%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

22.57%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

21.80%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

21.08%

-5.47%

Сравнение комиссий FEOE и EIS

FEOE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и EIS

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности EIS в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.36%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEOE and EIS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (6.37%) compared to FEOE (4.43%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs EIS's -51.94%.

On 1-year performance, EIS leads with 53.46% vs 31.92% for FEOE. On fees, FEOE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FEOE has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIS has performed better with a 53.46% return vs 31.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEOE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

FEOE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.22% for EIS.

They also come from different issuers: First Eagle and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FEOE and 0.59% for EIS.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор