Сравнение FEOE с EIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и iShares MSCI Israel ETF (EIS).
FEOE и EIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEOE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FEOE и EIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEOE и EIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 5.67% | 41.33% | -0.42% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FEOE показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.71%.
FEOE
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEOE и EIS
FEOE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.
Доходность на риск
FEOE vs. EIS — Ранг доходности на риск
FEOE
EIS
Сравнение FEOE c EIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEOE | EIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.53 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 3.40 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 5.00 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 18.63 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEOE | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.53 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 0.31 | +2.09 |
Корреляция
Корреляция между FEOE и EIS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEOE и EIS
Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности EIS в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 1.44% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок FEOE и EIS
Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и EIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEOE | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -51.94% | +39.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -12.40% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -5.82% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -14.02% | +12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.33% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEOE и EIS
Текущая волатильность для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) составляет 7.10%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что FEOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEOE | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 9.63% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 15.80% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 23.66% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 21.61% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 20.95% | -5.48% |