PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FENY с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENY с PXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index, while PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FENY returned 8.82%/yr vs 5.99%/yr for PXI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FENY charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for PXI.

Доходность

Сравнение доходности FENY и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FENY показывает доходность 29.32%, а PXI немного выше – 29.33%. За последние 10 лет акции FENY превзошли акции PXI по среднегодовой доходности: 8.82% против 5.99% соответственно.

FENY

1 день
0.80%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
21.33%
С начала года
29.32%
1 год
36.92%
3 года*
15.86%
5 лет*
22.94%
10 лет*
8.82%

PXI

1 день
0.36%
1 месяц
4.93%
6 месяцев
21.82%
С начала года
29.33%
1 год
36.87%
3 года*
14.84%
5 лет*
20.30%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENY и PXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		29.32%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		29.33%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%

Correlation

The correlation between FENY and PXI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.93

The correlation between FENY and PXI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENY и PXI

Секторы
FENY
PXI

Энергетика

77.7%
95.1%

Сырьевые материалы

0.1%
4.9%

Промышленность

0.1%
0.9%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

FENY
77.7%
PXI
95.1%

Сырьевые материалы

FENY
0.1%
PXI
4.9%

Промышленность

FENY
0.1%
PXI
0.9%

Коммунальные услуги

FENY
0.1%
PXI

-

Коммуникационные услуги

FENY

-

PXI

-

Потребительский циклический сектор

FENY

-

PXI

-

Потребительский защитный сектор

FENY

-

PXI

-

Финансовые услуги

FENY

-

PXI
0.3%

Здравоохранение

FENY

-

PXI

-

Недвижимость

FENY

-

PXI

-

Технологии

FENY

-

PXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с XOPPXI с XEG.TOPXI с VDE

Доходность на риск

FENY vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENY c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FENYPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.66

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.20

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.99

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

8.17

-1.44

FENY vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXI равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FENY и PXI

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и PXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENYPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-85.08%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-12.40%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-30.74%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-33.47%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-79.55%

+10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-5.78%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.01%

-29.31%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

4.52%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и PXI

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) составляет 6.06%, в то время как у Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что FENY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENYPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.64%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

17.57%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

22.32%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

33.07%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.78%

36.97%

-7.19%

Сравнение комиссий FENY и PXI

FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PXI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и PXI

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности PXI в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.46%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.27%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

FENY and PXI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (6.64%) compared to FENY (6.06%). In terms of maximum drawdown, FENY dropped -74.35% vs PXI's -85.08%.

On 10-year performance, FENY leads with 8.82% vs 5.99% for PXI. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FENY has performed better with a 8.82% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.

FENY has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.27% for PXI.

FENY is categorized as Energy Equities, while PXI is Momentum. FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index, while PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for FENY and 0.60% for PXI.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENY и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор