PortfoliosLab logo
Сравнение FENY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FENY и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FENY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.30%
284.94%
FENY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FENY:

-0.43

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

FENY:

-0.42

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FENY:

0.94

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FENY:

-0.51

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FENY:

-1.44

VOO:

2.42

Индекс Язвы

FENY:

7.59%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

FENY:

25.37%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

FENY:

-74.35%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FENY:

-14.83%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность -4.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции FENY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.36% против 12.02% соответственно.


FENY

С начала года

-4.54%

1 месяц

-11.48%

6 месяцев

-6.80%

1 год

-11.56%

5 лет

24.66%

10 лет

3.36%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FENY и VOO

FENY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FENY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FENY: 0.08%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FENY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FENY
Ранг риск-скорректированной доходности FENY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FENY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FENY, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FENY: -0.43
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино FENY, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FENY: -0.42
VOO: 0.92
Коэффициент Омега FENY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FENY: 0.94
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FENY, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FENY: -0.51
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина FENY, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FENY: -1.44
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.57
FENY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и VOO

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
3.28%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%1.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FENY и VOO

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.83%
-10.56%
FENY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и VOO

Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что FENY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.66%
13.97%
FENY
VOO