Сравнение FENY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FENY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FENY или VOO.
Доходность
Сравнение доходности FENY и VOO
Доходность по периодам
С начала года, FENY показывает доходность 15.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции FENY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.01% против 13.12% соответственно.
FENY
15.38%
4.88%
1.26%
14.83%
16.13%
4.01%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| FENY | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 2.68 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 5.56% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.07% | 12.20% |
| Макс. просадка | -74.35% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.76% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FENY и VOO
FENY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FENY и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FENY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FENY и VOO
Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.94% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% | 1.91% | 0.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FENY и VOO
Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FENY и VOO
Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FENY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.