PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FENI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENI с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FENI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FENI is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, FENI returned 28.68% vs 24.01% for VOO. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FENI charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FENI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENI показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.

FENI

1 день
0.05%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
7.17%
С начала года
14.76%
1 год
28.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.78%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FENI

Fidelity Enhanced International ETF
$50.86M$57.92M$58.64M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам FENI и VOO

2026 (YTD)202520242023
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		14.76%37.27%6.95%5.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%5.86%

Correlation

The correlation between FENI and VOO is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.72

The correlation between FENI and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENI и VOO

Секторы
FENI
VOO

Финансовые услуги

26.1%
11.4%

Промышленность

21.7%
8.5%

Технологии

12.6%
38.6%

Здравоохранение

8.7%
8.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.5%

Сырьевые материалы

4.9%
1.7%

Энергетика

3.9%
3.0%

Коммунальные услуги

3.8%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
9.9%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Финансовые услуги

FENI
26.1%
VOO
11.4%

Промышленность

FENI
21.7%
VOO
8.5%

Технологии

FENI
12.6%
VOO
38.6%

Здравоохранение

FENI
8.7%
VOO
8.9%

Потребительский защитный сектор

FENI
6.2%
VOO
4.5%

Потребительский циклический сектор

FENI
5.4%
VOO
9.5%

Сырьевые материалы

FENI
4.9%
VOO
1.7%

Энергетика

FENI
3.9%
VOO
3.0%

Коммунальные услуги

FENI
3.8%
VOO
2.2%

Коммуникационные услуги

FENI
3.4%
VOO
9.9%

Недвижимость

FENI
1.4%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с FTIHXFENI с VEAFENI с FSPSXFENI с FZILXFENI с FIDUFENI с IEFA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

FENI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FENI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FENIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.88

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.60

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.71

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

11.57

-2.03

FENI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FENI и VOO

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-33.99%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-8.90%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-3.67%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.08%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и VOO

Fidelity Enhanced International ETF (FENI) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.07%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

10.27%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

12.81%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.96%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

18.03%

-2.26%

Сравнение комиссий FENI и VOO

FENI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и VOO

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.85%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FENI and VOO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENI has higher volatility (4.56%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, FENI leads with 28.68% vs 24.01% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FENI has performed better with a 28.68% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for FENI.

FENI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.04% for VOO.

FENI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENI и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор