PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENI с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FENI с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FENI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FENI и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FENI и FZILX

2026 (YTD)202520242023
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		4.43%37.27%6.95%5.33%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%5.42%

Доходность по периодам

С начала года, FENI показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FENI

1 день
1.94%
1 месяц
-4.40%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.74%
1 год
31.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с VEAFENI с FIDUFENI с FOSFXFENI с IEFA
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FENI и FZILX

FENI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FENI
Fidelity Enhanced International ETF
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FENI vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENI c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENIFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.74

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.32

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.44

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

9.45

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENI vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENIFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.49

+0.99

Корреляция

Корреляция между FENI и FZILX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и FZILX

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		3.03%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FENI и FZILX

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FENIFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-34.37%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.24%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-8.57%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-6.80%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.90%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и FZILX

Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 7.81% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FENIFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

7.90%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

11.25%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

16.44%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

15.33%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

17.30%

-1.96%