PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FENI с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FENI с FSPSX

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

FENI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. FSPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FENI или FSPSX.

Корреляция

Корреляция между FENI и FSPSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FENI и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.66%
0.68%
FENI
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FENI:

0.95

FSPSX:

0.79

Коэф-т Сортино

FENI:

1.37

FSPSX:

1.16

Коэф-т Омега

FENI:

1.17

FSPSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FENI:

1.23

FSPSX:

0.98

Коэф-т Мартина

FENI:

2.86

FSPSX:

2.29

Индекс Язвы

FENI:

4.29%

FSPSX:

4.37%

Дневная вол-ть

FENI:

12.88%

FSPSX:

12.72%

Макс. просадка

FENI:

-9.95%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

FENI:

-0.79%

FSPSX:

-1.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FENI показывает доходность 9.41%, а FSPSX немного ниже – 8.98%.

FENI

С начала года

9.41%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

2.52%

1 год

12.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSPSX

С начала года

8.98%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

1.29%

1 год

9.99%

5 лет

9.00%

10 лет

5.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FENI и FSPSX

FENI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

FENI
Fidelity Enhanced International ETF
График комиссии FENI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FENI и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг риск-скорректированной доходности FENI, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FENI c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FENI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.950.79
Коэффициент Сортино FENI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.371.16
Коэффициент Омега FENI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.14
Коэффициент Кальмара FENI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.230.98
Коэффициент Мартина FENI, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.862.29
FENI
FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.40Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23
0.95
0.79
FENI
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и FSPSX

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности FSPSX в 3.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.76%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.00%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок FENI и FSPSX

Максимальная просадка FENI за все время составила -9.95%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.79%
-1.14%
FENI
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и FSPSX

Fidelity Enhanced International ETF (FENI) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что FENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.55%
3.30%
FENI
FSPSX