PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FENI с FIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENI с FIDU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) are both exchange-traded funds - FENI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index. FENI is actively managed, while FIDU is passively managed. Over the past year, FENI returned 28.68% vs 25.11% for FIDU. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FENI charges 0.28%/yr vs 0.08%/yr for FIDU.

Доходность

Сравнение доходности FENI и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENI показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у FIDU с доходностью 20.52%.

FENI

1 день
0.05%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
7.17%
С начала года
14.76%
1 год
28.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.78%

FIDU

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
9.60%
С начала года
20.52%
1 год
25.11%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.13%
10 лет*
14.30%
Всё время*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FENI

Fidelity Enhanced International ETF
$50.86M$57.92M$58.64M

FIDU

Fidelity MSCI Industrials Index ETF
$9.26M$8.33M$10.00M

Сравнение доходности по годам FENI и FIDU

2026 (YTD)202520242023
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		14.76%37.27%6.95%5.75%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		20.52%18.61%16.51%9.25%

Correlation

The correlation between FENI and FIDU is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.66

The correlation between FENI and FIDU has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENI и FIDU

Секторы
FENI
FIDU

Финансовые услуги

26.1%
0.2%

Промышленность

21.7%
86.2%

Технологии

12.6%
5.8%

Здравоохранение

8.7%
0.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

5.4%
0.5%

Сырьевые материалы

4.9%
1.6%

Энергетика

3.9%
0.0%

Коммунальные услуги

3.8%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
0.0%

Недвижимость

1.4%
0.0%

Финансовые услуги

FENI
26.1%
FIDU
0.2%

Промышленность

FENI
21.7%
FIDU
86.2%

Технологии

FENI
12.6%
FIDU
5.8%

Здравоохранение

FENI
8.7%
FIDU
0.0%

Потребительский защитный сектор

FENI
6.2%
FIDU
0.0%

Потребительский циклический сектор

FENI
5.4%
FIDU
0.5%

Сырьевые материалы

FENI
4.9%
FIDU
1.6%

Энергетика

FENI
3.9%
FIDU
0.0%

Коммунальные услуги

FENI
3.8%
FIDU
3.8%

Коммуникационные услуги

FENI
3.4%
FIDU
0.0%

Недвижимость

FENI
1.4%
FIDU
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с FTIHXFENI с VEAFENI с FSPSXFENI с FZILXFENI с IEFAFENI с FOSFX
Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с HONFIDU с EXIFIDU с VOOFIDU с SPYFIDU с FXR

Доходность на риск

FENI vs. FIDU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FENI c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FENIFIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.39

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.99

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.06

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

8.15

+1.39

FENI vs. FIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDU равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FENI и FIDU

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и FIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENIFIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-42.31%

+28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-12.23%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-4.77%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.09%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и FIDU

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) составляет 4.56%, в то время как у Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FENI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENIFIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.42%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

14.90%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

18.13%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

18.49%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

20.39%

-4.62%

Сравнение комиссий FENI и FIDU

FENI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и FIDU

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности FIDU в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.85%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.91%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FENI and FIDU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDU has higher volatility (5.42%) compared to FENI (4.56%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs FIDU's -42.31%.

On 1-year performance, FENI leads with 28.68% vs 25.11% for FIDU. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENI has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FENI has performed better with a 28.68% return vs 25.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for FENI.

FENI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.91% for FIDU.

FENI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FIDU is Industrials Equities. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.08% for FIDU.

FENI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENI и FIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор