PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENI с FIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENI с FIDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) are both exchange-traded funds - FENI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index. Both are passively managed. Over the past year, FENI returned 27.23% vs 28.15% for FIDU. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FENI charges 0.28%/yr vs 0.08%/yr for FIDU.

Доходность

Сравнение доходности FENI и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENI показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у FIDU с доходностью 16.21%.

FENI

1 день
0.65%
1 месяц
3.25%
С начала года
11.26%
6 месяцев
13.87%
1 год
27.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIDU

1 день
1.11%
1 месяц
2.23%
С начала года
16.21%
6 месяцев
15.88%
1 год
28.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENI и FIDU

2026 (YTD)202520242023
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		11.26%37.27%6.95%5.33%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		16.21%18.61%16.51%8.93%

Correlation

The correlation between FENI and FIDU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.66

The correlation between FENI and FIDU has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENI и FIDU

Секторы
FENI
FIDU

Финансовые услуги

23.5%
0.2%

Промышленность

22.1%
92.1%

Технологии

13.2%
6.4%

Здравоохранение

8.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
1.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Сырьевые материалы

4.9%
0.2%

Энергетика

4.3%
0.0%

Коммунальные услуги

3.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
0.0%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

FENI
23.5%
FIDU
0.2%

Промышленность

FENI
22.1%
FIDU
92.1%

Технологии

FENI
13.2%
FIDU
6.4%

Здравоохранение

FENI
8.3%
FIDU
0.0%

Потребительский циклический сектор

FENI
6.6%
FIDU
1.0%

Потребительский защитный сектор

FENI
6.4%
FIDU

-

Сырьевые материалы

FENI
4.9%
FIDU
0.2%

Энергетика

FENI
4.3%
FIDU
0.0%

Коммунальные услуги

FENI
3.8%
FIDU
0.1%

Коммуникационные услуги

FENI
3.8%
FIDU
0.0%

Недвижимость

FENI
1.5%
FIDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FZILXFENI с IEFAFENI с FOSFX
Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с SPYFIDU с VOOFIDU с FXR

Доходность на риск

FENI vs. FIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENI c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENIFIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.71

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.47

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.31

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

9.55

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENI vs. FIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDU равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENIFIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.67

+0.87

Просадки

Сравнение просадок FENI и FIDU

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и FIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENIFIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-42.31%

+28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-12.23%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.18%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-4.81%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.96%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и FIDU

Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеют волатильность 5.20% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENIFIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.27%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

13.54%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

16.49%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

18.27%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

20.30%

-4.69%

Сравнение комиссий FENI и FIDU

FENI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и FIDU

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FIDU в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.84%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.94%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FENI and FIDU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDU has higher volatility (5.27%) compared to FENI (5.20%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs FIDU's -42.31%.

On 1-year performance, FIDU leads with 28.15% vs 27.23% for FENI. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIDU has performed better with a 28.15% return vs 27.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for FENI.

FENI has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.94% for FIDU.

FENI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FIDU is Industrials Equities. FENI tracks MSCI EAFE Index, while FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.08% for FIDU.

FENI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENI и FIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор