PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FENI с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENI с VXUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - FENI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. FENI is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past year, FENI returned 28.68% vs 28.53% for VXUS. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. FENI charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности FENI и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FENI показывает доходность 14.76%, а VXUS немного выше – 15.31%.

FENI

1 день
0.05%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
7.17%
С начала года
14.76%
1 год
28.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.78%

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FENI

Fidelity Enhanced International ETF
$50.86M$57.92M$58.64M

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

Сравнение доходности по годам FENI и VXUS

2026 (YTD)202520242023
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		14.76%37.27%6.95%5.75%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%5.08%5.96%

Correlation

The correlation between FENI and VXUS is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between FENI and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENI и VXUS

Секторы
FENI
VXUS

Финансовые услуги

26.1%
23.2%

Промышленность

21.7%
14.5%

Технологии

12.6%
23.7%

Здравоохранение

8.7%
6.8%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

5.4%
6.8%

Сырьевые материалы

4.9%
6.6%

Энергетика

3.9%
4.2%

Коммунальные услуги

3.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.8%

Недвижимость

1.4%
1.7%

Финансовые услуги

FENI
26.1%
VXUS
23.2%

Промышленность

FENI
21.7%
VXUS
14.5%

Технологии

FENI
12.6%
VXUS
23.7%

Здравоохранение

FENI
8.7%
VXUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

FENI
6.2%
VXUS
4.8%

Потребительский циклический сектор

FENI
5.4%
VXUS
6.8%

Сырьевые материалы

FENI
4.9%
VXUS
6.6%

Энергетика

FENI
3.9%
VXUS
4.2%

Коммунальные услуги

FENI
3.8%
VXUS
2.9%

Коммуникационные услуги

FENI
3.4%
VXUS
3.8%

Недвижимость

FENI
1.4%
VXUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с FENI:
FENI с FTIHXFENI с VEAFENI с FSPSXFENI с FZILXFENI с FIDUFENI с IEFAFENI с FOSFX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

FENI vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FENI c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FENIVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.70

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.34

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.54

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

9.32

+0.22

FENI vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FENI и VXUS

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENIVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-35.97%

+21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.27%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-8.15%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.07%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и VXUS

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) составляет 4.56%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что FENI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENIVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.00%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

15.06%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

16.87%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.37%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

17.04%

-1.27%

Сравнение комиссий FENI и VXUS

FENI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и VXUS

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности VXUS в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.85%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FENI and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.00%) compared to FENI (4.56%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs VXUS's -35.97%.

On 1-year performance, FENI leads with 28.68% vs 28.53% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FENI has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FENI has performed better with a 28.68% return vs 28.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for FENI.

FENI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.53% for VXUS.

FENI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.05% for VXUS.

FENI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENI и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор