PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FENI с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FENI с IEFA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).

FENI и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FENI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FENI или IEFA.

Корреляция

Корреляция между FENI и IEFA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FENI и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FENI:

0.73

IEFA:

0.65

Коэф-т Сортино

FENI:

1.14

IEFA:

1.04

Коэф-т Омега

FENI:

1.16

IEFA:

1.14

Коэф-т Кальмара

FENI:

0.91

IEFA:

0.83

Коэф-т Мартина

FENI:

2.79

IEFA:

2.43

Индекс Язвы

FENI:

4.65%

IEFA:

4.70%

Дневная вол-ть

FENI:

17.76%

IEFA:

17.57%

Макс. просадка

FENI:

-14.20%

IEFA:

-34.79%

Текущая просадка

FENI:

0.00%

IEFA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FENI показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 14.37%.

FENI

С начала года

15.28%

1 месяц

9.87%

6 месяцев

13.15%

1 год

12.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IEFA

С начала года

14.37%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

12.64%

1 год

11.27%

5 лет

12.54%

10 лет

5.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FENI и IEFA

FENI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

FENI
Fidelity Enhanced International ETF
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FENI и IEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг риск-скорректированной доходности FENI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг риск-скорректированной доходности IEFA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEFA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FENI c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и IEFA

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности IEFA в 3.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.59%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.04%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%

Просадки

Сравнение просадок FENI и IEFA

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и IEFA

Fidelity Enhanced International ETF (FENI) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что FENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...