Сравнение FENI с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
FENI и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FENI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FENI и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FENI и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 4.43% | 37.27% | 6.95% | 5.33% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FENI показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 2.74%.
FENI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 31.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FENI и IEFA
FENI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Доходность на риск
FENI vs. IEFA — Ранг доходности на риск
FENI
IEFA
Сравнение FENI c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FENI | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.46 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.07 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.27 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 8.75 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FENI | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.46 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.49 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между FENI и IEFA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FENI и IEFA
Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности IEFA в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 3.03% | 2.99% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FENI и IEFA
Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FENI | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.20% | -34.78% | +20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -11.50% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -6.75% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -6.74% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.98% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FENI и IEFA
Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 7.81% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FENI | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 7.51% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 11.14% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 17.67% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 16.36% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 17.24% | -1.90% |