PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FENI с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENI с IEFA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FENI is actively managed, while IEFA is passively managed. Over the past year, FENI returned 28.68% vs 25.14% for IEFA. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. FENI charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности FENI и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENI показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 13.66%.

FENI

1 день
0.05%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
7.17%
С начала года
14.76%
1 год
28.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.78%

IEFA

1 день
0.16%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
7.10%
С начала года
13.66%
1 год
25.14%
3 года*
17.87%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.67%
Всё время*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FENI

Fidelity Enhanced International ETF
$50.86M$57.92M$58.64M

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF
$777.96M$861.57M$933.26M

Сравнение доходности по годам FENI и IEFA

2026 (YTD)202520242023
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		14.76%37.27%6.95%5.75%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		13.66%32.08%3.26%6.48%

Correlation

The correlation between FENI and IEFA is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.97

The correlation between FENI and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENI и IEFA

Секторы
FENI
IEFA

Финансовые услуги

26.1%
23.1%

Промышленность

21.7%
19.7%

Технологии

12.6%
12.6%

Здравоохранение

8.7%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
8.1%

Сырьевые материалы

4.9%
6.3%

Энергетика

3.9%
3.3%

Коммунальные услуги

3.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.3%

Недвижимость

1.4%
2.8%

Финансовые услуги

FENI
26.1%
IEFA
23.1%

Промышленность

FENI
21.7%
IEFA
19.7%

Технологии

FENI
12.6%
IEFA
12.6%

Здравоохранение

FENI
8.7%
IEFA
9.8%

Потребительский защитный сектор

FENI
6.2%
IEFA
6.5%

Потребительский циклический сектор

FENI
5.4%
IEFA
8.1%

Сырьевые материалы

FENI
4.9%
IEFA
6.3%

Энергетика

FENI
3.9%
IEFA
3.3%

Коммунальные услуги

FENI
3.8%
IEFA
3.5%

Коммуникационные услуги

FENI
3.4%
IEFA
4.3%

Недвижимость

FENI
1.4%
IEFA
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с FTIHXFENI с VEAFENI с FSPSXFENI с FZILXFENI с FIDUFENI с FOSFX
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

FENI vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FENI c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FENIIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.61

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.31

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.20

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

8.43

+1.11

FENI vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FENI и IEFA

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENIIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-34.78%

+20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.50%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-6.62%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.99%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и IEFA

Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 4.56% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENIIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.41%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

13.64%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

15.64%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.64%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

17.04%

-1.27%

Сравнение комиссий FENI и IEFA

FENI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и IEFA

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности IEFA в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.85%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.29%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FENI and IEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FENI has higher volatility (4.56%) compared to IEFA (4.41%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs IEFA's -34.78%.

On 1-year performance, FENI leads with 28.68% vs 25.14% for IEFA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FENI has performed better with a 28.68% return vs 25.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for FENI.

IEFA has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.85% for FENI.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.07% for IEFA.

FENI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENI и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор