PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENI с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENI с IEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FENI tracks the MSCI EAFE Index while IEFA tracks the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, FENI returned 27.23% vs 22.30% for IEFA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FENI charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности FENI и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENI показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 9.67%.

FENI

1 день
0.65%
1 месяц
3.25%
С начала года
11.26%
6 месяцев
13.87%
1 год
27.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEFA

1 день
0.75%
1 месяц
2.81%
С начала года
9.67%
6 месяцев
12.00%
1 год
22.30%
3 года*
17.24%
5 лет*
8.23%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENI и IEFA

2026 (YTD)202520242023
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		11.26%37.27%6.95%5.33%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		9.67%32.08%3.26%6.07%

Correlation

The correlation between FENI and IEFA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.97

The correlation between FENI and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENI и IEFA

Секторы
FENI
IEFA

Финансовые услуги

23.5%
22.5%

Промышленность

22.1%
20.1%

Технологии

13.2%
10.8%

Здравоохранение

8.3%
9.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.6%

Сырьевые материалы

4.9%
7.0%

Энергетика

4.3%
3.8%

Коммунальные услуги

3.8%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.4%

Недвижимость

1.5%
3.0%

Финансовые услуги

FENI
23.5%
IEFA
22.5%

Промышленность

FENI
22.1%
IEFA
20.1%

Технологии

FENI
13.2%
IEFA
10.8%

Здравоохранение

FENI
8.3%
IEFA
9.5%

Потребительский циклический сектор

FENI
6.6%
IEFA
8.0%

Потребительский защитный сектор

FENI
6.4%
IEFA
6.6%

Сырьевые материалы

FENI
4.9%
IEFA
7.0%

Энергетика

FENI
4.3%
IEFA
3.8%

Коммунальные услуги

FENI
3.8%
IEFA
3.6%

Коммуникационные услуги

FENI
3.8%
IEFA
4.4%

Недвижимость

FENI
1.5%
IEFA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с FOSFX
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

FENI vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENI c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENIIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.50

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.16

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.95

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

7.43

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENI vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENIIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.50

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.51

+1.03

Просадки

Сравнение просадок FENI и IEFA

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENIIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-34.78%

+20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.50%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.46%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-6.69%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и IEFA

Fidelity Enhanced International ETF (FENI) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что FENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENIIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.75%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

12.44%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

14.94%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

16.50%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

17.29%

-1.68%

Сравнение комиссий FENI и IEFA

FENI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и IEFA

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности IEFA в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.84%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.24%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FENI and IEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FENI has higher volatility (5.20%) compared to IEFA (4.75%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs IEFA's -34.78%.

On 1-year performance, FENI leads with 27.23% vs 22.30% for IEFA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FENI has performed better with a 27.23% return vs 22.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for FENI.

IEFA has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.84% for FENI.

FENI tracks MSCI EAFE Index, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.07% for IEFA.

FENI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENI и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор