PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENI с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENI с FUTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FENI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past year, FENI returned 27.23% vs 12.10% for FUTY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FENI charges 0.28%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FENI и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENI показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 3.78%.

FENI

1 день
0.65%
1 месяц
3.25%
С начала года
11.26%
6 месяцев
13.87%
1 год
27.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENI и FUTY

2026 (YTD)202520242023
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		11.26%37.27%6.95%5.33%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.78%16.40%23.20%3.44%

Correlation

The correlation between FENI and FUTY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов FENI и FUTY

Секторы
FENI
FUTY

Финансовые услуги

23.5%

-

Промышленность

22.1%
0.2%

Технологии

13.2%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Энергетика

4.3%
0.5%

Коммунальные услуги

3.8%
99.2%

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

FENI
23.5%
FUTY

-

Промышленность

FENI
22.1%
FUTY
0.2%

Технологии

FENI
13.2%
FUTY

-

Здравоохранение

FENI
8.3%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FENI
6.6%
FUTY

-

Потребительский защитный сектор

FENI
6.4%
FUTY

-

Сырьевые материалы

FENI
4.9%
FUTY

-

Энергетика

FENI
4.3%
FUTY
0.5%

Коммунальные услуги

FENI
3.8%
FUTY
99.2%

Коммуникационные услуги

FENI
3.8%
FUTY

-

Недвижимость

FENI
1.5%
FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с IEFA
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FENI vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENI c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENIFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.85

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.23

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.36

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

3.05

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENI vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENIFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.85

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.55

+0.99

Просадки

Сравнение просадок FENI и FUTY

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENIFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-36.44%

+22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-8.93%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-6.72%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-6.03%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.98%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и FUTY

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) составляет 5.20%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FENI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENIFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.52%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

11.38%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

14.34%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

17.08%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

19.05%

-3.44%

Сравнение комиссий FENI и FUTY

FENI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и FUTY

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FUTY в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.84%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FENI and FUTY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.52%) compared to FENI (5.20%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs FUTY's -36.44%.

On 1-year performance, FENI leads with 27.23% vs 12.10% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENI has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FENI has performed better with a 27.23% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for FENI.

FENI has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.60% for FUTY.

FENI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FUTY is Utilities Equities. FENI tracks MSCI EAFE Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.08% for FUTY.

FENI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENI и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор