PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEMS с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMS с RNEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds from First Trust - FEMS tracks the NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index while RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEMS returned 4.50%/yr vs 5.15%/yr for RNEM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMS charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью 1.18%.

FEMS

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
3.50%
С начала года
9.99%
1 год
15.53%
3 года*
10.41%
5 лет*
4.50%
10 лет*
8.36%

RNEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
-0.69%
С начала года
1.18%
1 год
3.25%
3 года*
5.95%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMS и RNEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.99%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%21.81%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		1.18%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%

Correlation

The correlation between FEMS and RNEM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.63

The correlation between FEMS and RNEM shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEMS и RNEM

Секторы
FEMS
RNEM

Технологии

16.4%
6.4%

Промышленность

16.2%
3.9%

Потребительский циклический сектор

14.9%
9.9%

Сырьевые материалы

11.7%
14.2%

Недвижимость

7.6%
0.8%

Энергетика

7.4%
7.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.0%

Коммунальные услуги

6.3%
3.5%

Финансовые услуги

5.3%
35.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
8.7%

Здравоохранение

3.0%
4.5%

Технологии

FEMS
16.4%
RNEM
6.4%

Промышленность

FEMS
16.2%
RNEM
3.9%

Потребительский циклический сектор

FEMS
14.9%
RNEM
9.9%

Сырьевые материалы

FEMS
11.7%
RNEM
14.2%

Недвижимость

FEMS
7.6%
RNEM
0.8%

Энергетика

FEMS
7.4%
RNEM
7.0%

Потребительский защитный сектор

FEMS
6.8%
RNEM
6.0%

Коммунальные услуги

FEMS
6.3%
RNEM
3.5%

Финансовые услуги

FEMS
5.3%
RNEM
35.0%

Коммуникационные услуги

FEMS
4.4%
RNEM
8.7%

Здравоохранение

FEMS
3.0%
RNEM
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с VGTSXRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINX

Доходность на риск

FEMS vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMSRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.26

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
0.46

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.30

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

0.81

+3.12

FEMS vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMS и RNEM

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMSRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-38.38%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.71%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-13.09%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

-21.41%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-4.94%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.32%

-9.25%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.02%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и RNEM

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMSRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

3.16%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

10.90%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

12.50%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

14.48%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

17.17%

+2.79%

Сравнение комиссий FEMS и RNEM

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и RNEM

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности RNEM в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.24%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.35%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEMS and RNEM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMS has higher volatility (5.97%) compared to RNEM (3.16%). In terms of maximum drawdown, FEMS dropped -47.85% vs RNEM's -38.38%.

On 5-year performance, RNEM leads with 5.15% vs 4.50% for FEMS. On fees, RNEM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RNEM has performed better with a 5.15% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNEM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FEMS.

FEMS has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.35% for RNEM.

FEMS tracks NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index, while RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Their fees differ too: 0.80% for FEMS and 0.75% for RNEM.

FEMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMS и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор