Сравнение FEMS с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
FEMS и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEMS или PPA.
Корреляция
Корреляция между FEMS и PPA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FEMS и PPA
Основные характеристики
FEMS:
-0.50
PPA:
0.30
FEMS:
-0.56
PPA:
0.51
FEMS:
0.93
PPA:
1.07
FEMS:
-0.51
PPA:
0.36
FEMS:
-1.35
PPA:
1.44
FEMS:
6.51%
PPA:
3.86%
FEMS:
17.58%
PPA:
18.36%
FEMS:
-47.85%
PPA:
-57.37%
FEMS:
-17.06%
PPA:
-15.24%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEMS показывает доходность -8.38%, а PPA немного выше – -8.27%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 3.85% против 12.13% соответственно.
FEMS
-8.38%
-9.74%
-14.29%
-8.84%
10.85%
3.85%
PPA
-8.27%
-9.10%
-9.33%
4.26%
16.69%
12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMS и PPA
FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FEMS и PPA
FEMS
PPA
Сравнение FEMS c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMS и PPA
Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности PPA в 0.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 4.12% | 3.97% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.38% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% | 3.49% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.60% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок FEMS и PPA
Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и PPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEMS и PPA
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) составляет 7.90%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что FEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.