Сравнение FEMS с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
FEMS и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEMS или PPA.
Корреляция
Корреляция между FEMS и PPA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FEMS и PPA
Основные характеристики
FEMS:
0.39
PPA:
2.03
FEMS:
0.62
PPA:
2.72
FEMS:
1.08
PPA:
1.37
FEMS:
0.44
PPA:
3.50
FEMS:
1.41
PPA:
13.06
FEMS:
4.49%
PPA:
2.27%
FEMS:
16.41%
PPA:
14.62%
FEMS:
-47.85%
PPA:
-57.37%
FEMS:
-8.69%
PPA:
-6.66%
Доходность по периодам
С начала года, FEMS показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 26.56%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 5.92% против 13.80% соответственно.
FEMS
2.76%
-0.29%
-4.60%
5.23%
4.80%
5.92%
PPA
26.56%
-1.92%
12.09%
28.06%
11.95%
13.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMS и PPA
FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEMS c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMS и PPA
Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности PPA в 0.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 3.93% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.38% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% | 3.49% | 1.79% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.33% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок FEMS и PPA
Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и PPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEMS и PPA
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.