PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMS с PPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

FEMS и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMS и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.43%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 9.05% против 17.98% соответственно.

FEMS

1 день
0.46%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.43%
6 месяцев
5.45%
1 год
27.92%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.05%

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Сравнение комиссий FEMS и PPA

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.

FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

FEMS vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.09

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.80

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.37

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

13.40

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.09

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.06

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.88

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.66

-0.39

Корреляция

Корреляция между FEMS и PPA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и PPA

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности PPA в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.38%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и PPA

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-57.37%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-13.71%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-18.37%

-12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-43.92%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-8.56%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-9.19%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.45%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и PPA

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) составляет 6.95%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что FEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.57%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

15.14%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

21.75%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

18.22%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

20.48%

-0.52%