PortfoliosLab logo
Сравнение FEMS с PPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEMS и PPA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FEMS и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.68%
592.88%
FEMS
PPA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEMS:

-0.07

PPA:

1.04

Коэф-т Сортино

FEMS:

0.03

PPA:

1.53

Коэф-т Омега

FEMS:

1.00

PPA:

1.22

Коэф-т Кальмара

FEMS:

-0.06

PPA:

1.41

Коэф-т Мартина

FEMS:

-0.19

PPA:

4.97

Индекс Язвы

FEMS:

7.39%

PPA:

4.31%

Дневная вол-ть

FEMS:

19.06%

PPA:

20.72%

Макс. просадка

FEMS:

-47.85%

PPA:

-57.37%

Текущая просадка

FEMS:

-11.75%

PPA:

-2.91%

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 4.21% против 13.97% соответственно.


FEMS

С начала года

-2.50%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-5.50%

1 год

-3.02%

5 лет

10.20%

10 лет

4.21%

PPA

С начала года

5.07%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

3.70%

1 год

20.09%

5 лет

17.70%

10 лет

13.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMS и PPA

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.


График комиссии FEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMS: 0.80%
График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PPA: 0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEMS и PPA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEMS
Ранг риск-скорректированной доходности FEMS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

PPA
Ранг риск-скорректированной доходности PPA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEMS c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEMS, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FEMS: -0.07
PPA: 1.04
Коэффициент Сортино FEMS, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEMS: 0.03
PPA: 1.53
Коэффициент Омега FEMS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FEMS: 1.00
PPA: 1.22
Коэффициент Кальмара FEMS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FEMS: -0.06
PPA: 1.41
Коэффициент Мартина FEMS, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FEMS: -0.19
PPA: 4.97

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
1.04
FEMS
PPA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и PPA

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности PPA в 0.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
3.88%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.38%4.68%3.39%2.42%3.28%3.49%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.53%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и PPA

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и PPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.75%
-2.91%
FEMS
PPA

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и PPA

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) составляет 10.89%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что FEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
13.63%
FEMS
PPA