Сравнение FEMS с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
FEMS и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEMS или PPA.
Доходность
Сравнение доходности FEMS и PPA
Доходность по периодам
С начала года, FEMS показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 30.20%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 5.30% против 14.37% соответственно.
FEMS
3.85%
-1.24%
-3.52%
6.99%
6.26%
5.30%
PPA
30.20%
1.92%
15.04%
38.04%
12.54%
14.37%
Основные характеристики
| FEMS | PPA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 0.66 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 6.51 |
| Коэф-т Мартина | 1.59 | 21.18 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 1.82% |
| Дневная вол-ть | 16.13% | 14.15% |
| Макс. просадка | -47.85% | -57.37% |
| Текущая просадка | -7.73% | -3.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMS и PPA
FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Корреляция
Корреляция между FEMS и PPA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEMS c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMS и PPA
Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности PPA в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 3.65% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.38% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% | 3.49% | 1.79% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.55% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок FEMS и PPA
Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и PPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEMS и PPA
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) составляет 4.02%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что FEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.