PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMS с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

FEMS и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMS и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.43%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции FEMS превзошли акции JPEM по среднегодовой доходности: 9.05% против 7.49% соответственно.

FEMS

1 день
0.46%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.43%
6 месяцев
5.45%
1 год
27.92%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.05%

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий FEMS и JPEM

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

FEMS vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.69

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.30

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.35

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

9.34

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.51

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.05

Корреляция

Корреляция между FEMS и JPEM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и JPEM

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.38%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и JPEM

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-40.22%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-10.32%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-21.57%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-40.22%

-7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-6.68%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-9.57%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.60%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и JPEM

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.58%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

10.11%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

14.07%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

13.39%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

17.04%

+2.92%