PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMS с ECOW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FEMS tracks the NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEMS returned 4.09%/yr vs 5.56%/yr for ECOW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMS charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEMS показывает доходность 8.92%, а ECOW немного ниже – 8.49%.

FEMS

1 день
-0.48%
1 месяц
-3.69%
С начала года
8.92%
6 месяцев
8.47%
1 год
19.24%
3 года*
12.32%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.42%

ECOW

1 день
0.45%
1 месяц
-4.35%
С начала года
8.49%
6 месяцев
7.92%
1 год
28.60%
3 года*
17.54%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMS и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		8.92%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%15.82%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		8.49%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Correlation

The correlation between FEMS and ECOW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.70

The correlation between FEMS and ECOW has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEMS и ECOW

Секторы
FEMS
ECOW

Технологии

16.4%
10.3%

Промышленность

16.2%
15.0%

Потребительский циклический сектор

14.9%
10.7%

Сырьевые материалы

11.7%
8.4%

Недвижимость

7.6%

-

Энергетика

7.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
9.1%

Коммунальные услуги

6.3%
6.2%

Финансовые услуги

5.3%

-

Коммуникационные услуги

4.4%
15.1%

Здравоохранение

3.0%
0.9%

Технологии

FEMS
16.4%
ECOW
10.3%

Промышленность

FEMS
16.2%
ECOW
15.0%

Потребительский циклический сектор

FEMS
14.9%
ECOW
10.7%

Сырьевые материалы

FEMS
11.7%
ECOW
8.4%

Недвижимость

FEMS
7.6%
ECOW

-

Энергетика

FEMS
7.4%
ECOW
9.8%

Потребительский защитный сектор

FEMS
6.8%
ECOW
9.1%

Коммунальные услуги

FEMS
6.3%
ECOW
6.2%

Финансовые услуги

FEMS
5.3%
ECOW

-

Коммуникационные услуги

FEMS
4.4%
ECOW
15.1%

Здравоохранение

FEMS
3.0%
ECOW
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM

Доходность на риск

FEMS vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMSECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.95

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.65

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.44

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

10.46

-5.14

FEMS vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа ECOW равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMS и ECOW

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMSECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-40.27%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.35%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-18.77%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-33.30%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-7.46%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-11.02%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.74%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и ECOW

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMSECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

5.37%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

11.81%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

14.75%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

17.75%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

20.13%

-0.15%

Сравнение комиссий FEMS и ECOW

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и ECOW

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности ECOW в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.63%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		5.44%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%

Часто задаваемые вопросы

FEMS and ECOW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMS has higher volatility (7.14%) compared to ECOW (5.37%). In terms of maximum drawdown, FEMS dropped -47.85% vs ECOW's -40.27%.

On 5-year performance, ECOW leads with 5.56% vs 4.09% for FEMS. On fees, ECOW is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 5.56% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECOW is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for FEMS.

FEMS has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 4.63% for ECOW.

FEMS tracks NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.80% for FEMS and 0.70% for ECOW.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMS и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор