PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMS с ECOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).

FEMS и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMS и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.43%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%18.74%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		9.27%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEMS показывает доходность 9.43%, а ECOW немного ниже – 9.27%.

FEMS

1 день
0.46%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.43%
6 месяцев
5.45%
1 год
27.92%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.05%

ECOW

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
9.27%
6 месяцев
13.41%
1 год
36.29%
3 года*
18.70%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с MOTIECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM

Сравнение комиссий FEMS и ECOW

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.

FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

FEMS vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSECOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.20

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.79

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.87

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

14.23

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.20

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.39

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.36

-0.09

Корреляция

Корреляция между FEMS и ECOW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и ECOW

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности ECOW в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.38%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.76%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и ECOW

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и ECOW.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-40.27%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-12.76%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-33.67%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-4.84%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-11.29%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.64%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и ECOW

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.59%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

11.24%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

16.60%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

17.66%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

20.25%

-0.29%