PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMS с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

FEMS и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMS и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.43%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 9.05% против 14.60% соответственно.

FEMS

1 день
0.46%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.43%
6 месяцев
5.45%
1 год
27.92%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.05%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий FEMS и CIBR

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

FEMS vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

-0.00

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.17

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.02

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

0.04

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

0.10

+8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

-0.00

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.36

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.52

-0.25

Корреляция

Корреляция между FEMS и CIBR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и CIBR

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.38%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и CIBR

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-33.89%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-21.96%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-33.89%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-33.89%

-13.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-18.89%

+14.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-8.66%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

8.11%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и CIBR

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеют волатильность 6.95% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.03%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

16.47%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

24.46%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

24.20%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

23.22%

-3.26%