Сравнение FEMS с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
FEMS и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMS и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMS и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 9.43% | 16.48% | 1.88% | 3.55% | 1.85% | 3.76% | 7.85% | 17.03% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.34% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 7.34%.
FEMS
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 9.05%
AVDV
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMS и AVDV
FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
FEMS vs. AVDV — Ранг доходности на риск
FEMS
AVDV
Сравнение FEMS c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMS | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.69 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 3.38 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.55 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.76 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 15.42 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.69 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.79 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.75 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между FEMS и AVDV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMS и AVDV
Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности AVDV в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 4.38% | 4.27% | 3.97% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.37% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.97% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEMS и AVDV
Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.85% | -43.01% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -13.19% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -28.08% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -8.38% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -6.88% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.22% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMS и AVDV
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) составляет 6.95%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что FEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 7.51% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 12.25% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 18.47% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.15% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 19.76% | +0.20% |