Сравнение FEMKX с FTRNX
FEMKX (Fidelity Emerging Markets Fund) and FTRNX (Fidelity Trend Fund) are both mutual funds - FEMKX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Fidelity, while FTRNX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FEMKX returned 10.86%/yr vs 18.47%/yr for FTRNX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FEMKX charges 0.86%/yr vs 0.74%/yr for FTRNX.
Доходность
Сравнение доходности FEMKX и FTRNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMKX показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у FTRNX с доходностью 13.54%. За последние 10 лет акции FEMKX уступали акциям FTRNX по среднегодовой доходности: 10.86% против 18.47% соответственно.
FEMKX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- 12.68%
- С начала года
- 19.17%
- 1 год
- 37.38%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 10.86%
- Всё время*
- 6.31%
FTRNX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 16.23%
- С начала года
- 13.54%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 18.47%
- Всё время*
- 11.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
FTRNX Fidelity Trend Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FEMKX и FTRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMKX Fidelity Emerging Markets Fund | 19.17% | 31.02% | 7.12% | 15.16% | -27.48% | 1.25% | 32.56% | 33.67% | -18.03% | 46.92% |
FTRNX Fidelity Trend Fund | 13.54% | 18.77% | 40.43% | 44.39% | -33.66% | 22.86% | 47.01% | 36.12% | -5.48% | 29.09% |
Correlation
The correlation between FEMKX and FTRNX is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1990 г. | 0.59 |
Over the past year, FEMKX and FTRNX have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMKX vs. FTRNX — Ранг доходности на риск
FEMKX
FTRNX
Сравнение FEMKX c FTRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Fund (FEMKX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMKX | FTRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.35 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 4.28 | +3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMKX и FTRNX
Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки FTRNX в -56.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и FTRNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMKX | FTRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -56.26% | -14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -14.92% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | -32.97% | +13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -39.05% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | -39.05% | -4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -4.65% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.85% | -10.53% | -15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 4.71% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMKX и FTRNX
Fidelity Emerging Markets Fund (FEMKX) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Fidelity Trend Fund (FTRNX) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что FEMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMKX | FTRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 8.43% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 18.93% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 23.02% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 26.90% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 24.28% | -5.08% |
Сравнение комиссий FEMKX и FTRNX
FEMKX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FTRNX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMKX и FTRNX
Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FTRNX в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMKX Fidelity Emerging Markets Fund | 0.04% | 0.05% | 0.65% | 1.11% | 0.77% | 6.00% | 1.39% | 1.71% | 0.83% | 0.08% | 0.67% | 0.51% |
FTRNX Fidelity Trend Fund | 5.66% | 8.23% | 15.26% | 4.69% | 5.34% | 7.80% | 4.44% | 9.65% | 8.30% | 8.62% | 5.25% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
FEMKX and FTRNX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEMKX has higher volatility (9.04%) compared to FTRNX (8.43%). In terms of maximum drawdown, FEMKX dropped -71.14% vs FTRNX's -56.26%.
FEMKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMKX и FTRNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор