PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMKX с FTRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMKX с FTRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX).

FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г.. FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и FTRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMKX и FTRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.94%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%
FTRNX
Fidelity Trend Fund		-6.17%18.77%40.43%44.39%-33.66%22.86%47.01%36.12%-5.48%29.09%

Доходность по периодам

С начала года, FEMKX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у FTRNX с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции FEMKX уступали акциям FTRNX по среднегодовой доходности: 9.95% против 16.94% соответственно.

FEMKX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.65%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
32.96%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.97%
10 лет*
9.95%

FTRNX

1 день
4.62%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-6.35%
1 год
26.84%
3 года*
24.30%
5 лет*
12.88%
10 лет*
16.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets

Fidelity Trend Fund

Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FKEMXFEMKX с FSPSXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM
Часто сравнивают с FTRNX:
FTRNX с VOOFTRNX с FASGXFTRNX с FMILXFTRNX с FOCPXFTRNX с PRGSXFTRNX с FSKAXFTRNX с FAMRX

Сравнение комиссий FEMKX и FTRNX

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FTRNX в 0.73%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
FTRNX
Fidelity Trend Fund

Доходность на риск

FEMKX vs. FTRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FTRNX
Ранг доходности на риск FTRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMKX c FTRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMKXFTRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.08

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.64

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.88

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

6.44

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMKX vs. FTRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FTRNX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и FTRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMKXFTRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.08

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.49

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.54

-0.25

Корреляция

Корреляция между FEMKX и FTRNX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и FTRNX

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FTRNX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.05%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%
FTRNX
Fidelity Trend Fund		6.85%8.23%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%8.30%8.62%5.25%6.44%

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и FTRNX

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки FTRNX в -56.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и FTRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMKXFTRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-56.26%

-14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-14.92%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.88%

-39.05%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-39.05%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-11.00%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.06%

-10.58%

-15.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.36%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и FTRNX

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Fidelity Trend Fund (FTRNX) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что FEMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMKXFTRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

8.93%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

16.06%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

26.47%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

26.30%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

23.91%

-5.47%