Сравнение FEMKX с FCPVX

С начала года, FEMKX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у FCPVX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEMKX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции FCPVX немного отстают с 9.75%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FCPVX в 0.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FCPVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и FCPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FEMKX и FCPVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FCPVX в 9.96%

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и FCPVX.

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что FEMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.