Сравнение FEMB с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
FEMB и XEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMB и XEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMB и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | -1.55% | 21.77% | -5.61% | 17.12% | 1.41% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMB показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью -0.24%.
FEMB
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 2.00%
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMB и XEMD
FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.
Доходность на риск
FEMB vs. XEMD — Ранг доходности на риск
FEMB
XEMD
Сравнение FEMB c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMB | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.88 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.65 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.17 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 13.31 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMB | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.88 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.32 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между FEMB и XEMD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMB и XEMD
Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности XEMD в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 5.97% | 5.67% | 6.09% | 5.15% | 6.35% | 6.12% | 5.29% | 5.40% | 5.86% | 6.38% | 5.83% | 4.89% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEMB и XEMD
Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и XEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMB | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.44% | -10.01% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -3.52% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -2.46% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -1.29% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.84% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMB и XEMD
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMB | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 2.45% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 3.39% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 5.81% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 6.94% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 6.94% | +4.27% |