Сравнение FEMB с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
FEMB и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEMB или EMB.
Основные характеристики
| FEMB | EMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.52% | 7.20% |
| Дох-ть за 1 год | 4.14% | 15.57% |
| Дох-ть за 3 года | 0.48% | -1.46% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.95% | 0.43% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.36% | 2.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 0.77 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 1.39 | 11.58 |
| Индекс Язвы | 3.30% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 9.90% | 7.81% |
| Макс. просадка | -30.44% | -34.70% |
| Текущая просадка | -10.55% | -6.10% |
Корреляция
Корреляция между FEMB и EMB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FEMB и EMB
С начала года, FEMB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции FEMB уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: -0.36% против 2.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMB и EMB
FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEMB c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMB и EMB
Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности EMB в 4.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 5.69% | 5.15% | 6.36% | 6.12% | 5.29% | 5.40% | 5.86% | 6.38% | 5.83% | 4.89% | 0.62% | 0.00% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.90% | 4.74% | 5.04% | 3.90% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок FEMB и EMB
Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEMB и EMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.