PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEMB с EMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEMB и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.22%
5.28%
FEMB
EMB

Доходность по периодам

С начала года, FEMB показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции FEMB уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: -0.79% против 2.47% соответственно.


FEMB

С начала года

-2.61%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-0.79%

1 год

1.72%

5 лет (среднегодовая)

-1.29%

10 лет (среднегодовая)

-0.79%

EMB

С начала года

6.51%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

4.57%

1 год

12.84%

5 лет (среднегодовая)

0.32%

10 лет (среднегодовая)

2.47%

Основные характеристики


FEMBEMB
Коэф-т Шарпа0.101.71
Коэф-т Сортино0.222.48
Коэф-т Омега1.021.30
Коэф-т Кальмара0.070.74
Коэф-т Мартина0.288.98
Индекс Язвы3.54%1.43%
Дневная вол-ть9.52%7.50%
Макс. просадка-30.44%-34.70%
Текущая просадка-12.43%-6.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMB и EMB

FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.


FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
График комиссии FEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии EMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FEMB и EMB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEMB c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMB, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.101.71
Коэффициент Сортино FEMB, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.222.48
Коэффициент Омега FEMB, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.30
Коэффициент Кальмара FEMB, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.070.74
Коэффициент Мартина FEMB, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.288.98
FEMB
EMB

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа EMB равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
1.71
FEMB
EMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и EMB

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности EMB в 4.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
5.35%5.15%6.36%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%0.62%0.00%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
4.93%4.74%5.04%3.90%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%4.75%

Просадки

Сравнение просадок FEMB и EMB

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.43%
-6.70%
FEMB
EMB

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и EMB

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
1.92%
FEMB
EMB