PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEMB с PCY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEMB и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.32%
1.81%
FEMB
PCY

Доходность по периодам

С начала года, FEMB показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у PCY с доходностью 3.57%. За последние 10 лет акции FEMB уступали акциям PCY по среднегодовой доходности: -0.78% против 1.83% соответственно.


FEMB

С начала года

-2.50%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-1.32%

1 год

1.10%

5 лет (среднегодовая)

-1.27%

10 лет (среднегодовая)

-0.78%

PCY

С начала года

3.57%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

1.81%

1 год

13.04%

5 лет (среднегодовая)

-1.25%

10 лет (среднегодовая)

1.83%

Основные характеристики


FEMBPCY
Коэф-т Шарпа0.171.41
Коэф-т Сортино0.322.05
Коэф-т Омега1.041.25
Коэф-т Кальмара0.110.64
Коэф-т Мартина0.456.53
Индекс Язвы3.51%2.16%
Дневная вол-ть9.53%9.98%
Макс. просадка-30.44%-49.14%
Текущая просадка-12.33%-11.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMB и PCY

FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PCY в 0.50%.


FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
График комиссии FEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FEMB и PCY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEMB c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMB, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.171.41
Коэффициент Сортино FEMB, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.322.05
Коэффициент Омега FEMB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.25
Коэффициент Кальмара FEMB, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.110.64
Коэффициент Мартина FEMB, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.456.53
FEMB
PCY

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа PCY равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.17
1.41
FEMB
PCY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и PCY

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности PCY в 6.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
5.80%5.15%6.36%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%0.62%0.00%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.57%6.48%6.81%4.80%4.45%4.79%4.93%4.80%5.20%5.46%4.58%4.69%

Просадки

Сравнение просадок FEMB и PCY

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и PCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.33%
-11.76%
FEMB
PCY

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и PCY

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
2.79%
FEMB
PCY