PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEMB с PCY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FEMBPCY
Дох-ть с нач. г.-0.52%6.12%
Дох-ть за 1 год4.14%18.78%
Дох-ть за 3 года0.48%-2.40%
Дох-ть за 5 лет-0.95%-0.87%
Дох-ть за 10 лет-0.36%2.16%
Коэф-т Шарпа0.461.86
Коэф-т Сортино0.772.68
Коэф-т Омега1.091.32
Коэф-т Кальмара0.300.77
Коэф-т Мартина1.399.49
Индекс Язвы3.30%2.02%
Дневная вол-ть9.90%10.32%
Макс. просадка-30.44%-49.14%
Текущая просадка-10.55%-9.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FEMB и PCY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FEMB и PCY

С начала года, FEMB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у PCY с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции FEMB уступали акциям PCY по среднегодовой доходности: -0.36% против 2.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43%
5.91%
FEMB
PCY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMB и PCY

FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PCY в 0.50%.


FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
График комиссии FEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEMB c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMB, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEMB, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEMB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEMB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEMB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.39
PCY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PCY, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PCY, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PCY, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PCY, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PCY, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.49

Сравнение коэффициента Шарпа FEMB и PCY

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа PCY равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
1.86
FEMB
PCY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и PCY

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности PCY в 6.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
5.69%5.15%6.36%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%0.62%0.00%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.45%6.48%6.81%4.80%4.45%4.79%4.93%4.80%5.20%5.46%4.58%4.69%

Просадки

Сравнение просадок FEMB и PCY

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и PCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.55%
-9.60%
FEMB
PCY

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и PCY

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеют волатильность 2.96% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
2.97%
FEMB
PCY