PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEMB с VRIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FEMBVRIG
Дох-ть с нач. г.-0.52%5.76%
Дох-ть за 1 год4.14%7.16%
Дох-ть за 3 года0.48%4.69%
Дох-ть за 5 лет-0.95%3.45%
Коэф-т Шарпа0.468.94
Коэф-т Сортино0.7719.23
Коэф-т Омега1.094.42
Коэф-т Кальмара0.3036.25
Коэф-т Мартина1.39240.88
Индекс Язвы3.30%0.03%
Дневная вол-ть9.90%0.81%
Макс. просадка-30.44%-13.04%
Текущая просадка-10.55%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FEMB и VRIG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FEMB и VRIG

С начала года, FEMB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 5.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43%
2.84%
FEMB
VRIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMB и VRIG

FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.


FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
График комиссии FEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEMB c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMB, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEMB, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEMB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEMB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEMB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.39
VRIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRIG, с текущим значением в 8.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRIG, с текущим значением в 19.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0019.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRIG, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRIG, с текущим значением в 36.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0036.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRIG, с текущим значением в 240.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00240.88

Сравнение коэффициента Шарпа FEMB и VRIG

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
8.94
FEMB
VRIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и VRIG

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности VRIG в 6.19%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
5.69%5.15%6.36%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%0.62%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
6.19%5.96%2.39%0.77%1.56%3.13%2.89%2.31%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMB и VRIG

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и VRIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.55%
0
FEMB
VRIG

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и VRIG

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
0.22%
FEMB
VRIG