PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEMB с VRIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEMB и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
2.80%
FEMB
VRIG

Доходность по периодам

С начала года, FEMB показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 6.10%.


FEMB

С начала года

-3.11%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

-0.74%

1 год

1.09%

5 лет (среднегодовая)

-1.39%

10 лет (среднегодовая)

-0.85%

VRIG

С начала года

6.10%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.95%

1 год

7.13%

5 лет (среднегодовая)

3.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FEMBVRIG
Коэф-т Шарпа0.139.03
Коэф-т Сортино0.2619.47
Коэф-т Омега1.034.51
Коэф-т Кальмара0.0836.42
Коэф-т Мартина0.34243.28
Индекс Язвы3.57%0.03%
Дневная вол-ть9.50%0.80%
Макс. просадка-30.44%-13.04%
Текущая просадка-12.88%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMB и VRIG

FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.


FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
График комиссии FEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FEMB и VRIG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEMB c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMB, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.139.03
Коэффициент Сортино FEMB, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.2619.47
Коэффициент Омега FEMB, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.034.51
Коэффициент Кальмара FEMB, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.0836.42
Коэффициент Мартина FEMB, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.34243.28
FEMB
VRIG

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 9.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13
9.03
FEMB
VRIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и VRIG

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности VRIG в 6.17%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
5.37%5.15%6.36%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%0.62%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
6.17%5.96%2.39%0.77%1.56%3.13%2.89%2.31%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMB и VRIG

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и VRIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.88%
0
FEMB
VRIG

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и VRIG

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
0.20%
FEMB
VRIG