PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEMB с BWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FEMBBWZ
Дох-ть с нач. г.-0.52%-2.18%
Дох-ть за 1 год4.14%3.59%
Дох-ть за 3 года0.48%-3.93%
Дох-ть за 5 лет-0.95%-1.90%
Дох-ть за 10 лет-0.36%-1.64%
Коэф-т Шарпа0.460.46
Коэф-т Сортино0.770.71
Коэф-т Омега1.091.09
Коэф-т Кальмара0.300.11
Коэф-т Мартина1.391.00
Индекс Язвы3.30%3.31%
Дневная вол-ть9.90%7.19%
Макс. просадка-30.44%-34.22%
Текущая просадка-10.55%-26.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FEMB и BWZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FEMB и BWZ

С начала года, FEMB показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у BWZ с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции FEMB превзошли акции BWZ по среднегодовой доходности: -0.36% против -1.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43%
2.35%
FEMB
BWZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMB и BWZ

FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BWZ в 0.35%.


FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
График комиссии FEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии BWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEMB c BWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMB, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEMB, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEMB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEMB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEMB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.39
BWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWZ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BWZ, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BWZ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BWZ, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BWZ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.00

Сравнение коэффициента Шарпа FEMB и BWZ

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BWZ равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и BWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
0.46
FEMB
BWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и BWZ

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности BWZ в 2.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
5.69%5.15%6.36%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%0.62%0.00%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.35%1.62%0.44%0.60%0.13%0.44%1.10%0.40%0.13%0.06%0.20%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FEMB и BWZ

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что меньше максимальной просадки BWZ в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и BWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.55%
-16.61%
FEMB
BWZ

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и BWZ

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеют волатильность 2.96% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
2.96%
FEMB
BWZ