PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMB с BWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMB с BWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEMB (First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF) and BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - FEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by First Trust, while BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. FEMB is actively managed, while BWZ is passively managed. Over the past 10 years, FEMB returned 2.51%/yr vs -0.49%/yr for BWZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FEMB charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for BWZ.

Доходность

Сравнение доходности FEMB и BWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMB показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у BWZ с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции FEMB превзошли акции BWZ по среднегодовой доходности: 2.51% против -0.49% соответственно.

FEMB

1 день
-0.81%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.88%
1 год
10.20%
3 года*
7.79%
5 лет*
1.63%
10 лет*
2.51%

BWZ

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-0.00%
1 год
0.04%
3 года*
2.58%
5 лет*
-2.01%
10 лет*
-0.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMB и BWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		0.60%21.77%-5.61%17.12%-10.50%-13.40%3.16%11.52%-7.19%11.92%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-0.62%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%

Correlation

The correlation between FEMB and BWZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г.

0.44

The correlation between FEMB and BWZ shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с FEMB:
FEMB с PCYFEMB с EMBFEMB с ELDFEMB с VRIGFEMB с EMLCFEMB с FALNFEMB с FLRT
Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHPBWZ с TLT

Доходность на риск

FEMB vs. BWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMB
Ранг доходности на риск FEMB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMB c BWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMBBWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.01

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.06

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

0.01

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

0.02

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMB vs. BWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа BWZ равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и BWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMBBWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.01

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.27

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-0.07

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.03

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FEMB и BWZ

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что меньше максимальной просадки BWZ в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и BWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMBBWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.44%

-34.23%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-5.15%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-8.60%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-23.58%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-24.90%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-22.39%

+18.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-16.10%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.25%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и BWZ

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMBBWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.83%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

4.97%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.36%

6.93%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

7.60%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

6.95%

+4.04%

Сравнение комиссий FEMB и BWZ

FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BWZ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и BWZ

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности BWZ в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.10%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		6.06%5.67%6.09%5.15%6.35%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%

Часто задаваемые вопросы

FEMB and BWZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMB has higher volatility (3.05%) compared to BWZ (1.83%). In terms of maximum drawdown, FEMB dropped -30.44% vs BWZ's -34.23%.

On 10-year performance, FEMB leads with 2.51% vs -0.49% for BWZ. On fees, BWZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEMB has performed better with a 2.51% return vs -0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for FEMB.

FEMB has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 2.10% for BWZ.

FEMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while BWZ is International Government Bonds. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.85% for FEMB and 0.35% for BWZ.

FEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMB и BWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор