PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMB с BWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMB с BWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ).

FEMB и BWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMB и BWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMB и BWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		-1.55%21.77%-5.61%17.12%-10.50%-13.40%3.16%11.52%-7.19%11.92%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.18%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%

Доходность по периодам

С начала года, FEMB показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у BWZ с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции FEMB превзошли акции BWZ по среднегодовой доходности: 2.00% против -0.53% соответственно.

FEMB

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.11%
1 год
13.82%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.00%

BWZ

1 день
0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.05%
1 год
4.68%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
-0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с FEMB:
FEMB с PCYFEMB с ELDFEMB с EMBFEMB с VRIGFEMB с EMLCFEMB с FALNFEMB с FLRT
Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHPBWZ с TLT

Сравнение комиссий FEMB и BWZ

FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BWZ в 0.35%.

FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

FEMB vs. BWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMB
Ранг доходности на риск FEMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMB c BWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMBBWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.60

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.94

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.95

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

2.54

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMB vs. BWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа BWZ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и BWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMBBWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.60

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.21

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

-0.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.03

+0.10

Корреляция

Корреляция между FEMB и BWZ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и BWZ

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности BWZ в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		5.97%5.67%6.09%5.15%6.35%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.06%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FEMB и BWZ

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что меньше максимальной просадки BWZ в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и BWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMBBWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.44%

-34.23%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-5.15%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-23.72%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-24.90%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-22.83%

+16.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-16.05%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.93%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и BWZ

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMBBWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.66%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

4.77%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

7.79%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

7.56%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

6.96%

+4.25%