PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEMB с BWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEMB и BWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.32%
0.22%
FEMB
BWZ

Доходность по периодам

С начала года, FEMB показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у BWZ с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции FEMB превзошли акции BWZ по среднегодовой доходности: -0.78% против -1.71% соответственно.


FEMB

С начала года

-2.50%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-1.32%

1 год

1.10%

5 лет (среднегодовая)

-1.27%

10 лет (среднегодовая)

-0.78%

BWZ

С начала года

-3.58%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

0.21%

1 год

-0.16%

5 лет (среднегодовая)

-2.23%

10 лет (среднегодовая)

-1.71%

Основные характеристики


FEMBBWZ
Коэф-т Шарпа0.170.08
Коэф-т Сортино0.320.16
Коэф-т Омега1.041.02
Коэф-т Кальмара0.110.02
Коэф-т Мартина0.450.15
Индекс Язвы3.51%3.48%
Дневная вол-ть9.53%7.16%
Макс. просадка-30.44%-34.22%
Текущая просадка-12.33%-28.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMB и BWZ

FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BWZ в 0.35%.


FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
График комиссии FEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии BWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FEMB и BWZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEMB c BWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMB, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.170.08
Коэффициент Сортино FEMB, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.320.16
Коэффициент Омега FEMB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.02
Коэффициент Кальмара FEMB, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.110.03
Коэффициент Мартина FEMB, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.450.15
FEMB
BWZ

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа BWZ равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и BWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.17
0.08
FEMB
BWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и BWZ

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности BWZ в 2.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
5.80%5.15%6.36%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%0.62%0.00%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.38%1.62%0.44%0.60%0.13%0.44%1.10%0.40%0.13%0.06%0.20%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FEMB и BWZ

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что меньше максимальной просадки BWZ в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и BWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.33%
-17.81%
FEMB
BWZ

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и BWZ

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
3.04%
FEMB
BWZ