PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEMB с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEMB и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.33%
5.35%
FEMB
FALN

Доходность по периодам

С начала года, FEMB показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 8.04%.


FEMB

С начала года

-2.50%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-1.32%

1 год

1.10%

5 лет (среднегодовая)

-1.27%

10 лет (среднегодовая)

-0.78%

FALN

С начала года

8.04%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

5.35%

1 год

13.04%

5 лет (среднегодовая)

5.70%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FEMBFALN
Коэф-т Шарпа0.172.73
Коэф-т Сортино0.324.13
Коэф-т Омега1.041.53
Коэф-т Кальмара0.111.81
Коэф-т Мартина0.4518.71
Индекс Язвы3.51%0.70%
Дневная вол-ть9.53%4.78%
Макс. просадка-30.44%-29.22%
Текущая просадка-12.33%-0.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMB и FALN

FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.


FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
График комиссии FEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FEMB и FALN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEMB c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMB, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.172.73
Коэффициент Сортино FEMB, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.324.13
Коэффициент Омега FEMB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.53
Коэффициент Кальмара FEMB, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.111.81
Коэффициент Мартина FEMB, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.4518.71
FEMB
FALN

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FALN равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.17
2.73
FEMB
FALN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и FALN

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности FALN в 6.08%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
5.80%5.15%6.36%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%0.62%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.08%5.38%5.08%3.39%5.14%5.35%5.97%6.99%3.54%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMB и FALN

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, примерно равная максимальной просадке FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.33%
-0.40%
FEMB
FALN

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и FALN

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
1.34%
FEMB
FALN