Сравнение FEMB с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
FEMB и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMB и FALN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMB и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | -1.55% | 21.77% | -5.61% | 17.12% | -10.50% | -13.40% | 3.16% | 11.52% | -7.19% | 11.92% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMB показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью -0.49%.
FEMB
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 2.00%
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMB и FALN
FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Доходность на риск
FEMB vs. FALN — Ранг доходности на риск
FEMB
FALN
Сравнение FEMB c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMB | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.98 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.40 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.25 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 5.37 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMB | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.98 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.51 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.72 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между FEMB и FALN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMB и FALN
Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности FALN в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 5.97% | 5.67% | 6.09% | 5.15% | 6.35% | 6.12% | 5.29% | 5.40% | 5.86% | 6.38% | 5.83% | 4.89% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEMB и FALN
Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, примерно равная максимальной просадке FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и FALN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMB | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.44% | -29.22% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -5.57% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | -18.78% | -9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -2.28% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -3.37% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.29% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMB и FALN
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMB | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 2.82% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 3.57% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 6.92% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 7.28% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 9.01% | +2.20% |