PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEMB с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEMB и FALN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FEMB и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.70%
70.65%
FEMB
FALN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEMB:

-0.38

FALN:

1.58

Коэф-т Сортино

FEMB:

-0.48

FALN:

2.21

Коэф-т Омега

FEMB:

0.95

FALN:

1.28

Коэф-т Кальмара

FEMB:

-0.23

FALN:

1.95

Коэф-т Мартина

FEMB:

-0.83

FALN:

10.12

Индекс Язвы

FEMB:

4.09%

FALN:

0.73%

Дневная вол-ть

FEMB:

9.06%

FALN:

4.67%

Макс. просадка

FEMB:

-30.44%

FALN:

-29.22%

Текущая просадка

FEMB:

-13.86%

FALN:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, FEMB показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 7.61%.


FEMB

С начала года

-4.21%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-0.18%

1 год

-3.89%

5 лет

-1.87%

10 лет

-0.49%

FALN

С начала года

7.61%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

4.72%

1 год

7.12%

5 лет

5.02%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMB и FALN

FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.


FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
График комиссии FEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEMB c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMB, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.381.58
Коэффициент Сортино FEMB, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.482.21
Коэффициент Омега FEMB, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.951.28
Коэффициент Кальмара FEMB, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.231.95
Коэффициент Мартина FEMB, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.8310.12
FEMB
FALN

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FALN равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.38
1.58
FEMB
FALN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и FALN

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности FALN в 6.24%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
6.02%5.15%6.36%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%0.62%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.24%5.38%5.08%3.39%5.14%5.35%5.97%6.99%3.54%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMB и FALN

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, примерно равная максимальной просадке FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.86%
-1.52%
FEMB
FALN

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и FALN

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.17%
1.68%
FEMB
FALN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab