PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEMB с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FEMBFALN
Дох-ть с нач. г.-2.18%8.36%
Дох-ть за 1 год3.33%14.77%
Дох-ть за 3 года0.03%1.96%
Дох-ть за 5 лет-1.01%5.68%
Коэф-т Шарпа0.273.15
Коэф-т Сортино0.494.88
Коэф-т Омега1.051.63
Коэф-т Кальмара0.181.83
Коэф-т Мартина0.8222.33
Индекс Язвы3.34%0.69%
Дневная вол-ть9.96%4.88%
Макс. просадка-30.44%-29.22%
Текущая просадка-12.04%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FEMB и FALN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FEMB и FALN

С начала года, FEMB показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 8.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.73%
6.06%
FEMB
FALN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMB и FALN

FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.


FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
График комиссии FEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEMB c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMB, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEMB, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEMB, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEMB, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEMB, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.82
FALN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FALN, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FALN, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FALN, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FALN, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FALN, с текущим значением в 22.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.33

Сравнение коэффициента Шарпа FEMB и FALN

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FALN равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.27
3.15
FEMB
FALN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и FALN

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности FALN в 6.06%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
5.78%5.15%6.36%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%0.62%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.06%5.38%5.08%3.39%5.14%5.35%5.97%6.99%3.54%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMB и FALN

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, примерно равная максимальной просадке FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.04%
-0.11%
FEMB
FALN

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и FALN

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
1.36%
FEMB
FALN