PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMB с ELD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMB с ELD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEMB (First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF) and ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, FEMB returned 2.51%/yr vs 2.86%/yr for ELD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMB charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for ELD.

Доходность

Сравнение доходности FEMB и ELD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMB показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у ELD с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции FEMB уступали акциям ELD по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.86% соответственно.

FEMB

1 день
-0.81%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.88%
1 год
10.20%
3 года*
7.79%
5 лет*
1.63%
10 лет*
2.51%

ELD

1 день
-0.42%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.72%
3 года*
7.80%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMB и ELD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		0.60%21.77%-5.61%17.12%-10.50%-13.40%3.16%11.52%-7.19%11.92%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		0.74%21.77%-4.56%14.29%-9.25%-9.75%1.79%12.89%-7.53%12.72%

Correlation

The correlation between FEMB and ELD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г.

0.55

The correlation between FEMB and ELD shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

Часто сравнивают с FEMB:
FEMB с PCYFEMB с EMBFEMB с VRIGFEMB с BWZFEMB с EMLCFEMB с FALNFEMB с FLRT
Часто сравнивают с ELD:
ELD с EBNDELD с PCYELD с EDDELD с EMLCELD с EMCBELD с XEMDELD с VWOB

Доходность на риск

FEMB vs. ELD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMB
Ранг доходности на риск FEMB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ELD
Ранг доходности на риск ELD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMB c ELD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMBELDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.27

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.90

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

5.31

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMB vs. ELD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELD равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и ELD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMBELDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.12

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FEMB и ELD

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, примерно равная максимальной просадке ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и ELD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMBELDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.44%

-31.92%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-7.15%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-10.89%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-23.56%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-25.15%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-2.75%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-13.31%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.02%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и ELD

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMBELDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.73%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

7.12%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.36%

8.52%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

10.93%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

11.27%

-0.28%

Сравнение комиссий FEMB и ELD

FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ELD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и ELD

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности ELD в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		5.82%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		6.06%5.67%6.09%5.15%6.35%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%

Часто задаваемые вопросы

FEMB and ELD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMB has higher volatility (3.05%) compared to ELD (2.73%). In terms of maximum drawdown, FEMB dropped -30.44% vs ELD's -31.92%.

On 10-year performance, ELD leads with 2.86% vs 2.51% for FEMB. On fees, ELD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ELD has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ELD has performed better with a 2.86% return vs 2.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for FEMB.

FEMB has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 5.82% for ELD.

They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for FEMB and 0.55% for ELD.

ELD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMB и ELD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор