Сравнение FEMB с ELD
FEMB (First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF) and ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, FEMB returned 2.14%/yr vs 2.53%/yr for ELD. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FEMB charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for ELD.
Доходность
Сравнение доходности FEMB и ELD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMB показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у ELD с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции FEMB уступали акциям ELD по среднегодовой доходности: 2.14% против 2.53% соответственно.
FEMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- 3.28%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 2.14%
- Всё время*
- 1.18%
ELD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.53%
- Всё время*
- 1.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $555.36K | $539.28K | $995.06K | |
| $3.37M | $3.40M | $2.71M |
Сравнение доходности по годам FEMB и ELD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 3.28% | 21.77% | -5.61% | 17.12% | -10.50% | -13.40% | 3.16% | 11.52% | -7.19% | 11.92% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 2.09% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -9.75% | 1.79% | 12.89% | -7.53% | 12.72% |
Correlation
The correlation between FEMB and ELD is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.56 |
The correlation between FEMB and ELD shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMB vs. ELD — Ранг доходности на риск
FEMB
ELD
Сравнение FEMB c ELD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMB | ELD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.37 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 4.37 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMB и ELD
Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, примерно равная максимальной просадке ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и ELD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMB | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.44% | -31.92% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -7.15% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | -9.00% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -22.06% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -25.15% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.45% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -13.19% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.24% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMB и ELD
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) составляет 1.80%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что FEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMB | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 2.17% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 7.42% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.17% | 8.61% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.23% | 10.98% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 11.18% | -0.53% |
Сравнение комиссий FEMB и ELD
FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ELD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMB и ELD
Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности ELD в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.94% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 6.12% | 5.67% | 6.09% | 5.15% | 6.35% | 6.12% | 5.29% | 5.40% | 5.86% | 6.38% | 5.83% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
FEMB and ELD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELD has higher volatility (2.17%) compared to FEMB (1.80%). In terms of maximum drawdown, FEMB dropped -30.44% vs ELD's -31.92%.
On 10-year performance, ELD leads with 2.53% vs 2.14% for FEMB. On fees, ELD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FEMB has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ELD has performed better with a 2.53% return vs 2.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for FEMB.
FEMB has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 5.94% for ELD.
They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for FEMB and 0.55% for ELD.
FEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMB и ELD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор