Сравнение FEMB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FEMB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMB и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMB и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | -1.55% | 21.77% | -5.61% | 17.12% | -10.50% | -13.40% | 3.16% | 11.52% | -7.19% | 11.92% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMB показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FEMB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.00% против 14.06% соответственно.
FEMB
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 2.00%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMB и SPY
FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FEMB vs. SPY — Ранг доходности на риск
FEMB
SPY
Сравнение FEMB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMB | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.96 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.49 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.53 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 7.27 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.96 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.70 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.79 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.56 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между FEMB и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMB и SPY
Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 5.97% | 5.67% | 6.09% | 5.15% | 6.35% | 6.12% | 5.29% | 5.40% | 5.86% | 6.38% | 5.83% | 4.89% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FEMB и SPY
Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.44% | -55.19% | +24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -12.05% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | -24.50% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -33.72% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -5.53% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -9.09% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.54% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMB и SPY
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) составляет 3.52%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.35% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 9.50% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 19.06% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 17.06% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 17.92% | -6.71% |