PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMB с LEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMB с LEMB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB).

FEMB и LEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMB и LEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMB и LEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		-2.12%21.77%-5.61%17.12%-10.50%-13.40%3.16%11.52%-7.19%11.92%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.85%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, FEMB показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у LEMB с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции FEMB превзошли акции LEMB по среднегодовой доходности: 1.94% против 1.00% соответственно.

FEMB

1 день
1.15%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.86%
1 год
13.41%
3 года*
7.19%
5 лет*
2.14%
10 лет*
1.94%

LEMB

1 день
0.94%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.44%
1 год
11.60%
3 года*
5.53%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с FEMB:
FEMB с PCYFEMB с ELDFEMB с EMBFEMB с VRIGFEMB с BWZFEMB с EMLCFEMB с FALN
Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT

Сравнение комиссий FEMB и LEMB

FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LEMB в 0.30%.

FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

FEMB vs. LEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMB
Ранг доходности на риск FEMB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMB c LEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMBLEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.70

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.29

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.99

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

8.51

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMB vs. LEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEMB равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и LEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMBLEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.10

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.02

+0.04

Корреляция

Корреляция между FEMB и LEMB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и LEMB

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности LEMB в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		6.00%5.67%6.09%5.15%6.35%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.49%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%

Просадки

Сравнение просадок FEMB и LEMB

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, примерно равная максимальной просадке LEMB в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и LEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMBLEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.44%

-30.82%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-6.00%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-25.29%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-29.09%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-7.73%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-12.83%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.40%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и LEMB

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMBLEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.56%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

4.71%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

6.85%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

8.19%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

9.33%

+1.89%