PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMB с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMB с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FEMB и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMB и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMB и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		-1.55%21.77%-5.61%17.12%-10.50%-13.40%3.16%11.52%-7.19%11.92%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FEMB показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FEMB уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 2.00% против 11.48% соответственно.

FEMB

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.11%
1 год
13.82%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.00%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FEMB:
FEMB с PCYFEMB с ELDFEMB с EMBFEMB с VRIGFEMB с BWZFEMB с EMLCFEMB с FALN
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FEMB и FDL

FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FEMB vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMB
Ранг доходности на риск FEMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMB c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMBFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.43

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.00

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.77

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

7.07

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMB vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMBFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.97

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.67

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.46

-0.39

Корреляция

Корреляция между FEMB и FDL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и FDL

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		5.97%5.67%6.09%5.15%6.35%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FEMB и FDL

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMBFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.44%

-65.93%

+35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-11.58%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-16.46%

-11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-41.40%

+10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-1.21%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-9.72%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.90%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и FDL

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMBFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.71%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

8.23%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

14.94%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

14.32%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

17.09%

-5.88%